المخاطر الائتمانية و دور تقنية التنويع و عقود مبادلة التعثر الائتماني في التخفيف منها

الملخص FRE

Durant la pratique de ses activités, ainsi que d’autres institutions économiques, les banques sont subies des plusieurs risque.

Le risque de crédit viens au premier lieu par plusieurs raisons, le plus important c’est qu’elle est lieé à son activité principale qui est caractérisée par donner des crédits, se qui rendre difficile de les débarrasser définitivement.

Les risques de crédit sont défini comme ceux qui sont entrainés par la défaillance de la contrepartie (le client) a propos.

L’accomplissement de ses obligations totalement ou partiellement envers la banque, et afin d’atténier ces risques, les administrateurs des crédits au niveau de la banque essayent de rechercher des outils qui sont capables pour réaliser cette exigence, il en compris la technique de diversification et les swaps de défaut.

On signifie par la technique de diversification la création d’un portefeuille diversifie de crédits à la fois pour le terme, le secteur, ou le client lui même, a condition que le coefficient de corrélation entre ses parties soit être inversé ou inexistant, ce qui le rend possible de contenir la perte dans l’une des parties du portefeuille, à le bénéfice réalisé dans les autre parties.

D’autre part, les swaps de défaut réfèrent à la conclusion d’un contrat, selon lui une autre partie appelée acheteuse du risque porte ces risques.

En retenir, la banque (vendeuse du risque) est obligée de payer une prime fixé à cette partie durant toute la période de cet contrat, qui s’étend jusqu’à la perte réelle entrainée par la défaillance du client vis-à-vis son accomplissement de ses devoirs envers la banque.