A Lévy Risk Model with Ratcheting Dividend Strategy and Historic High-Related Stopping
المؤلفون المشاركون
المصدر
Mathematical Problems in Engineering
العدد
المجلد 2020، العدد 2020 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 1-12، 12ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2020-03-26
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper focuses on the De Finetti’s dividend problem for the spectrally negative Lévy risk process, where the dividend is deducted from the surplus process according to the racheting dividend strategy which was firstly introduced in Albrecher et al.
(2018).
A major feature of the racheting strategy lies in which the dividend rate never decreases.
Unlike the conventional studies, the closed form expression for the expected, accumulated, and discounted dividend payments until the draw-down time (rather than the ruin time) is obtained in terms of the scale functions corresponding to the underlying Lévy process.
The optimal barrier for the ratcheting strategy is also studied, where the dividend rate can be increased.
Finally, two special cases, where the scale functions are explicitly known, i.e., the Brownian motion with drift and the compound Poisson model, are considered to illustrate the main result.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Zhang, Aili& Liu, Zhang. 2020. A Lévy Risk Model with Ratcheting Dividend Strategy and Historic High-Related Stopping. Mathematical Problems in Engineering،Vol. 2020, no. 2020, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1196652
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Zhang, Aili& Liu, Zhang. A Lévy Risk Model with Ratcheting Dividend Strategy and Historic High-Related Stopping. Mathematical Problems in Engineering No. 2020 (2020), pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1196652
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Zhang, Aili& Liu, Zhang. A Lévy Risk Model with Ratcheting Dividend Strategy and Historic High-Related Stopping. Mathematical Problems in Engineering. 2020. Vol. 2020, no. 2020, pp.1-12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1196652
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-1196652
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر