إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا
العناوين الأخرى
The possibility of using auto regressive conditional heteroskedasticity in modeling cac 40 returns under the corona pandemic
العنوان الموازي
The possibility of using auto regressive conditional heteroskedasticity in modeling cac 40 returns under the corona pandemic
المؤلفون المشاركون
غربي، حمزة
ابن البار، أمحمد
بدروني، عيسى
المصدر
المجلة الدولية للأداء الاقتصادي
العدد
المجلد 4، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2021)، ص ص. 82-100، 19ص.
الناشر
تاريخ النشر
2021-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يهدف هذا المقال لدراسة إمكانية نمذجة التقلبات الحادة لعوائد مؤشر كاك CAC 40 ببورصة باريس الناجمة عن جائحة كورونا كوفيد 19 باستعمال نماذج GARCH وذلك من خلال 1328 مشاهدة يومية لعوائد المؤشر.
توصلت الدراسة من خلال المفاضلة بين عدة نماذج إلى أن نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين قد نمذج سلسلة عوائد مؤشر كاك CAC 40 رغم التقلبات الحادة حيث إن العوائد تتبع نموذج ARMA(1، 1) بينما تتبع البواقي نموذج.
GARCH(1، 1)
الملخص EN
This article aims to study the possibility of modeling the sharp fluctuations in the returns of the CAC40 index on the Paris Stock Exchange, resulting from the Corona Covid-19 pandemic, using GARCH, through 1328 daily observations of the index return.
The study concluded, through a comparison between several models, that the AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity may model the series of returns of the CAC 40 index despite the sharp fluctuations, as the returns follow the ARMA (1, 1) model, while the rest follow the GARCH (1, 1) model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ابن البار، أمحمد وغربي، حمزة وبدروني، عيسى. 2021. إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا. المجلة الدولية للأداء الاقتصادي،مج. 4، ع. 1، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1248556
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
غربي، حمزة....[و آخرون]. إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا. المجلة الدولية للأداء الاقتصادي مج. 4، ع. 1 (2021)، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1248556
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ابن البار، أمحمد وغربي، حمزة وبدروني، عيسى. إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا. المجلة الدولية للأداء الاقتصادي. 2021. مج. 4، ع. 1، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1248556
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1248556
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر