الرئيسية نتائج البحث

رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية

العناوين الأخرى

Detecting the asymmetric effect of shocks on crude oil market volatility : empirical evidences from asymmetric GARCH models

المؤلف

عكريش، كمال

المصدر

دفاتر بوادكس

العدد

المجلد 10، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2021)، ص ص. 335-358، 24ص.

الناشر

جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير

تاريخ النشر

2021-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

24

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

الملخص AR

تهدف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن أثر الصدمات الموجبة و الصدمات السالبة على تقلبات أسعار النفط البرنت خلال الفترة 22 ماي 1987– 22 ماي 2020.

لهذا الغرض استخدمنا ثلاث نماذج GARCH غير تناظرية: EGARCH، GJR-GARCH، APGARCH و نموذج GARCH الإعتيادي تحت عدة إفتراضات للتوزيع الشرطي للبواقي المعيرة.

أشارت نتائج التقديرات إلى معنوية معامل الأثر اللاتناظري.

و بناء على اختبار D-M للقدرة التنبؤيةدلت النتائج أن أدق نموذج هوMA(3)-EGARCH(1، 1) سواء باستخدام MSE أو MAE.

.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عكريش، كمال. 2021. رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية. دفاتر بوادكس،مج. 10، ع. 1، ص ص. 335-358.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250742

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عكريش، كمال. رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية. دفاتر بوادكس مج. 10، ع. 1 (2021)، ص ص. 335-358.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250742

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عكريش، كمال. رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية. دفاتر بوادكس. 2021. مج. 10، ع. 1، ص ص. 335-358.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250742

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1250742

حفظتم الحفظ طباعة
© 2024 عالم المعرفة للمحتوى الرقمي. جميع الحقوق محفوظة.