نمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة: سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا
العناوين الأخرى
Modeling and estimation of financial time series using long memory model: Palestine stock market as a model
المؤلفون المشاركون
الطويل، سارية عبد الشكور
التلباني، شادي إسماعيل يوسف
المصدر
العدد
المجلد 5، العدد 1 (31 مايو/أيار 2021)، ص ص. 113-130، 18ص.
الناشر
المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف-ميلة معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2021-05-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يهدف هذا البحث إلى استخدام نموذج الذاكرة الطويلة لنمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية وذلك من خلال دراسة وتحليل بيانات السلسلة الزمنية لأسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ARFIMA (p, d, q) حيث تم التحقق باستخدام العديد من الاختبارات الإحصائية بيانيا وحسابيا أن السلسلة تمتلك خاصية الذاكرة الطويلة ثم تم الانتقال لتحديد قيمة معلمة التفاضل الكسري (d) لنموذج ARFIMA (p, d, q) باستخدام ثلاث طرق تقدير حيث تفوقت طريقة dSperio على ثلاثة طرق أخرى R/S، Fracdiff، EHE للحصول على نموذج ARFIMA (p, d, q) المطلوب.
كما أشارت النتائج الإحصائية أن النموذج الملائم لتمثيل بيانات سلسلة أسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية هو ARFIMA (2.0.3134419.2) بقيمة فروق كسرية (d=0.3134419) وقد نجح في كل الاختبارات الإحصائية التشخيصية اللازمة.
الملخص EN
This study aimed to using long memory model to modeling and estimation of financial time series, through the study and analysis of time series data for stock prices in Palestine stock market, using the autoregressive fractionally integrated moving average model -ARFIMA (p, d, q)-, where we have verified by several mathematical and graphical tests; that the series have a long memory property.
then we determined the value of the fractional difference parameter (d) for arfima model; using three estimating methods, where dSperio method outperformed on the other three methods, R / S, Fracdiff and Empirical Hurst exponent, to obtain the ARFIMA model required.
Statistical results also indicated that the most appropriate model to represent the data series Stock prices in Palestine Stock Market is ARFIMA (2,0.3134419,2), with a value of fractional difference (d = 0.3134419), which has succeeded in all necessary Diagnostic statistical tests.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والطويل، سارية عبد الشكور. 2021. نمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة: سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا. مجلة اقتصاد المال و الأعمال،مج. 5، ع. 1، ص ص. 113-130.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263009
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والطويل، سارية عبد الشكور. نمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة: سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا. مجلة اقتصاد المال و الأعمال مج. 5، ع. 1 (أيار 2021)، ص ص. 113-130.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263009
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والطويل، سارية عبد الشكور. نمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة: سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا. مجلة اقتصاد المال و الأعمال. 2021. مج. 5، ع. 1، ص ص. 113-130.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263009
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية: ص. 129-130
رقم السجل
BIM-1263009
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر