نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch
العناوين الأخرى
Modeling the daily returns volatility of corn price index in Brazil using ARMA-APARCH model
المؤلفون المشاركون
بلغيث، بشير
بوعبد الله، عبد الحميد
المصدر
العدد
المجلد 12، العدد 4 (s) (31 ديسمبر/كانون الأول 2021)، ص ص. 91-105، 15ص.
الناشر
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة مخبر الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر
2021-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات عوائد مؤشر أسعار الذرة الصفراء البرازيلية (ESALQ/BM&F Corn Price Index)، بالاعتماد على بيانات الفترة الممتدة من 2 أوت من عام 2005 إلى غاية 28 فيفري من عام 2020، بعينة حجمها 3628 مشاهدة يومية.
لقد أثبتت نماذج APARCH قدرتها على التعبير عن الخواص الإحصائية للسلاسل الزمنية المالية، خاصية التقلبات المتجمعة، خاصية ذيول سميكة لتوزيع الأخطاء و كذا خاصية الاستجابة غير المتناظرة للتقلبات مع الأخبار (الأخبار السيئة و الأخبار السارة)، لذا سنعتمد على نموذج ARMA-APARCH وذلك بإستعمال برنامج
الملخص EN
OxMetrics7.
This study aims to model the volatility of the returns of the Brazilian corn price index (ESALQ / BM & F Corn Price Index), based on corn price data for the period August 2, 2005 to February 28, 2020, with a sample of 3628 daily observations.
APARCH models have proven to be particularly suitable for taking into account important statistical characteristics of financial series (volatility, leptokurticity, asymmetry, etc.
).
We will rely on the ARMA-APARCH model, using OxMetrics 7 software.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبلغيث، بشير. 2021. نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch. مجلة الاقتصاد الجديد،مج. 12، ع. 4 (s)، ص ص. 91-105.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301956
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبلغيث، بشير. نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch. مجلة الاقتصاد الجديد مج. 12، ع. 4 (عدد خاص) (2021)، ص ص. 91-105.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301956
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبلغيث، بشير. نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch. مجلة الاقتصاد الجديد. 2021. مج. 12، ع. 4 (s)، ص ص. 91-105.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301956
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1301956
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
