![](/images/graphics-bg.png)
المقارنة بين نماذج Garch المتماثلة وغير المتماثلة : تطبيق على التقلبات المالية لعوائد المؤشر العام (Gnri) لبورصة قطر للأوراق المالية
العناوين الأخرى
Comparison of symmetric and asymmetric garch models : application of financial volatility of the general index returns (GNRI) for the Qatar Stock Exchange
المؤلفون المشاركون
دقيش، جمال
كبير، هادية
خليفة، الحاج
المصدر
العدد
المجلد 12، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2021)، ص ص. 1-19، 19ص.
الناشر
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة مخبر الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر
2021-09-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الدراسة إلى تقدير التقلبات المالية اليومية لعوائد المؤشر العام (GNRI) للسوق المالي للفترة الممتدة من 01/01/2018 إلى 30/06/2020، و استمرارية الصدمات على تقلبات بورصة قطر للأوراق المالية، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي و المنهج الاستنباطي، و بتطبيق نماذج GARCH(p، q) المتناظرة وغير المتناظرة على بيانات الدراسة، خلصت هذه الأخيرة إلى أن انتقاء أفضل نموذج ذو الأثر المتماثل هو نموذج GARCH-M(1، 1)، وأن أفضل نموذج ذو الأثر غير المتماثل هو نموذج EGARCH(1، 1)، كما أسفرت الدراسة على أن هناك استمرارية للصدمات و التذبذبات السابقة على التباينات المستقبلية، لكن بشكل متناقص تدريجيا مع الزمن، أي أن عوائد المؤشر العام للبورصة تتسم بخاصية التحول إلى المتوسط، و كذلك توصلت الدراسة إلى وجود لأثر الرافعة المالية على تذبذبات عوائد المؤشر العام لبورصة قطر للأوراق المالية، بمعنى أثر الصدمات السالبة أكبر من أثر الصدمات الموجبة على التذبذب
الملخص EN
This study aims at estimating the daily financial fluctuations of the returns of the General Financial Market Index (GNRI) for the period 01/01/2018 to 30/06/2020, and the continuity of shocks to the fluctuations of the Qatar Stock Exchange, where the descriptive and deductive approach has been adopted, and applying GARCH (p, q) symmetric and asymmetric models to the study data, the latter concluded that the best model with the same effect is the GARCH-M (1, 1) model, and the best model with an asymmetric effect is the EGARCH (1, 1) model.
The study also found that there is a continuity of past shocks and fluctuations on future changes, but decreasing gradually over time, which means that the returns of the general stock market index have the particularity of moving to the mean.
For stocks, this means that the impact of negative shocks is more important than the effect of positive shocks on volatility.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
خليفة، الحاج وكبير، هادية ودقيش، جمال. 2021. المقارنة بين نماذج Garch المتماثلة وغير المتماثلة : تطبيق على التقلبات المالية لعوائد المؤشر العام (Gnri) لبورصة قطر للأوراق المالية. مجلة الاقتصاد الجديد،مج. 12، ع. 3، ص ص. 1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302059
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
خليفة، الحاج....[و آخرون]. المقارنة بين نماذج Garch المتماثلة وغير المتماثلة : تطبيق على التقلبات المالية لعوائد المؤشر العام (Gnri) لبورصة قطر للأوراق المالية. مجلة الاقتصاد الجديد مج. 12، ع. 3 (2021)، ص ص. 1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302059
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
خليفة، الحاج وكبير، هادية ودقيش، جمال. المقارنة بين نماذج Garch المتماثلة وغير المتماثلة : تطبيق على التقلبات المالية لعوائد المؤشر العام (Gnri) لبورصة قطر للأوراق المالية. مجلة الاقتصاد الجديد. 2021. مج. 12، ع. 3، ص ص. 1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1302059
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1302059
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)