الرئيسية نتائج البحث

التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch

العناوين الأخرى

Forecasting volatility in crude oil futures prices using GARCH models

المؤلفون المشاركون

بولنوار، لخضاري
بوعبد الله، عبد الحميد

المصدر

المدبر

العدد

المجلد 6، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2019)، ص ص. 81-104، 24ص.

الناشر

المدرسة العليا للتسيير و الاقتصاد الرقمي

تاريخ النشر

2019-06-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

24

التخصصات الرئيسية

العلوم الاجتماعية (متداخلة التخصصات)

الموضوعات

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي يعكس تقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام المتداولة في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الممتدة من 02/01/2013 إلى 10/01/2020، باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس (GARCH).

تم التوصل إلى أن النموذج EGARCH(1، 1) مع أخطاء تتبع توزيع Student هو النموذج المناسب لعملية التنبؤ.

بعد القيام بعملية التنبؤ للفترة الممتدة من 13/01/2020 إلى 07/02/2020 اتضح أن السوق قد يشهد ركودا بسبب زيادة المخاطر في السوق.

الكلمات المفتاحية:

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بوعبد الله، عبد الحميد وبولنوار، لخضاري. 2019. التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch. المدبر،مج. 6، ع. 1، ص ص. 81-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1325272

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بوعبد الله، عبد الحميد وبولنوار، لخضاري. التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch. المدبر مج. 6، ع. 1 (2019)، ص ص. 81-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1325272

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بوعبد الله، عبد الحميد وبولنوار، لخضاري. التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch. المدبر. 2019. مج. 6، ع. 1، ص ص. 81-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1325272

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1325272

حفظتم الحفظ طباعة
© 2024 عالم المعرفة للمحتوى الرقمي. جميع الحقوق محفوظة.