Analyse de la non stationnarité d'une série chronologique par les tests de racine unitaire : application au produit intérieur brut de l’Algérie durant la période 1962-2019

الملخص FRE

L'objectif principal de ce travail est l'étude du phénomène de la non stationnarité qui se présente dans de nombreuses séries chronologiques en macro-économie (produit intérieur brut, consommation, inflation, exportations, importations …etc).

Et comme l'hypothèse de stationnarité est une condition nécessaire à l'étude de toute série temporelle, nous avons essayés de présenté à travers ce travail et avec une façon approfondie une typologie et une analyse du phénomène de la non stationnarité ainsi qu'une synthèse de quelques différents tests formels pour la détection et l'extraction de ce phénomène éventuelle d'une série chronologique.

Ces tests ont été appliqués sur la série du produit intérieur brut de l'Algérie durant la période 1962-2019.

L'étude n'a pas pu rejeter l'hypothèse nulle de la non stationnarité et de la racine unitaire, elle a abouti que cette série est issue d'un processus non stationnaire, et intégrée du premier ordre.

C'est donc bien un processus DS sans dérive que l'on peut présenter par une pure marche aléatoir