Élaboration d'un modèle pour l'estimation des probabilités de défaut par les chaînes de Markov en vue de la mise en place d'une stratégie optimale de provisionnement au sein des banques Algériennes

الملخص FRE

En mettant à profit la réglementation algérienne concernant le provisionnement des créances calculés en grande partie selon bâle i, l’objectif de cette étude est l’élaboration d’un modèle de risque de crédit permettant aux banques l’estimation des probabilités de défaut de leurs emprunteurs par le biais d’une modélisation des migrations pluriannuelles des classes de créances basée sur les chaînes de Markov.

l’application du modèle sur un portefeuille de 705 clients ayant contracté des crédits immobiliers et des crédits d’investissement auprès de la banque nationale d'Algérie «BNA» nous a permis la constitution des provisions économiques ajustées au risque et couvrant la perte attendue sur le portefeuille.