نموذج كمي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف و معدل الفائدة و أثرها على النشاط التأميني: بالتطبيق على شركة مصر للتأمين

الملخص AR

هدفت الدراسه الى تقييم و قياس مخاطر تغيرات سعر الصرف و معدل الفائده و محاوله للتوصل إلى نماذج للتنبؤ بالمتغيرات التابعة (صافي الأقساط، صافي التعويضات، مخصص الأخطار السارية، مخصص التعويضات تحت التسوية) بدلالة المتغيرات المستقلة (سعر صرف الدولار الأمريكي، معدل الفائدة السنوي)، وتوصلت الدراسة الى رفض فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية وهي أن جميع السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواه الأصلي، و قبول فرضية الاستقرار للسلاسل الزمنية المشتقة بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى على السلاسل الزمنية الأصلية، و من نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5% ، و يدل ذلك على وجود علاقة طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، اي أنها لا تتباعد عن بعضها البعض في الأجل الطويل، و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات و منها: التوسع في استخدام النماذج الاحصائية لنمذجة مختلف مؤشرات قطاع التأمين و التنبؤ بتطورها في المستقبل، كلمات مفتاحية (سعر الصرف – معدل الفائدة - التكامل المشترك - اختبار جذر الوحدة - الأقساط – التعويضات).