تحديد الأسهم المثلى باستخدام البرمجة التربيعية: دراسة تطبيقية في سوق العراق وسوق عمان للأوراق المالية

المؤلفون المشاركون

الجبوري، عبد العزيز شويش عبد الحميد
دانوك، أحمد عبد الله
زينل، وسام سامي جبار

المصدر

مجلة الغري للعلوم الاقتصادية و الإدارية

الناشر

جامعة الكوفة كلية الإدارة و الاقتصاد

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

24

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الملخص العربي

يؤدي الاستثمار المالي دورا هاما في النشاط الاقتصادي في ظل التحولات الجارية في طبيعة النظام الاقتصادي العالمي، وقد تعددت وتنوعت وسائله وأساليبه وفقا لرؤية المستثمر وموقفه من المخاطر المرافقة لأي استثمار، لذلك يهدف البحث إلى التعرف على أحدث الأساليب المستخدمة لبناء المحفظة الاستثمارية المثلى عن طريق البرمجة التربيعية من أجل العمل على بناء محفظة استثمارية من بعض الأسهم المتداولة في سوقي العراق وعمان للأوراق المالية خلال الفترة (2021-2015) وفقا لمعايير (العائد، والمخاطرة)، حيث تضمنت عينة البحث أسهما ل (15) شركة من تلك الأسواق، وعن طريق إعداد قاعدة بيانات تعتمد على عائدات الأسهم الشهرية، وباستخدام بعض التحليلات الإحصائية اللازمة، وبالاستناد إلى المنهج الوصفي- التحليلي، حدد البحث الأسهم التي يمكن اعتمادها لبناء المحفظة المثلى، وقد تبين من نتائج هذا البحث أهمية توظيف البرمجة التربيعية في إعداد الدراسات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار الاستثمار بشكل رشيد، وبناء على ذلك نوصي في مساعدة المستثمرين على تقويم استثماراتهم باستخدام معيار العائد والمخاطرة معا عند تشكيل محافظهم الاستثمارية، والاعتماد على المعلومات المحاسبية الفعلية والمتوقعة لما لها من أهمية كبيرة في تفسير التغيرات التي تحدث في أسعار الأسهم.

الملخص الإنجليزي

Financial investment plays an important role in economic activity in light of the ongoing transformations in the nature of the global economic system, and its means and methods have varied according to the investor’s vision and his position on the risks associated with any investment.

This research aims to identify one of the latest methods used to build the optimal investment portfolio, which is programming.

Quadratic, as it was used to build an investment portfolio of some shares traded in the Iraq and Amman stock exchanges during the period (2021- 2015) according to the criteria (return and risk), as the research sample included shares for (15) companies, and through the preparation of a database based on returns Monthly stocks and using some necessary statistical analyzes, the research identified stocks that can be adopted to build the optimal portfolio.

The results of this research showed the importance of employing quadratic programming in preparing studies and helping investors to make the investment decision rationally, as well as helping investors to evaluate their investments using the return and risk criterion together.

When forming their investment portfolios, and relying on actual and expected accounting information because of their great importance in explaining the Changes that occur in stock prices.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-1594962

• APA
• MLA
• AMA