طريقة معدلة للكشف عن الارتباطات الذاتية و اختبار دقة نموذج الانحدار

الملخص AR

تنشأ ظاهرة الارتباط الذاتي نتيجة لعدة عوامل منها عدم الدقة في اختيار نموذج الإنحدار الأنحدارالمناسب بسبب حذف بعض المتغيرات المستقلة أو نتيجة للتشخيص غير الدقيق للعلاقة بين المتغير المعتمد و المتغيرات المستقلة، أو قد تكون هناك عوامل عشوائية تؤثر على القيم المتتالية للخطأ، كما ان مشكلة الارتباط الذاتي قد تظهر نتيجة لإجراء تعديلات على البيانات أو اللجوء إلى تقدير بعض المشاهدات اعتمادا على مشاهدات أخرى.

تعتمد الطريقة المعدلة على الآلية الآتية : 1.

تقدير معلمات النموذج بإحدى طرق التقدير المناسبة.

2.

بعد تقدير معلمات النموذج يتم تطبيق اختبار Box & Lung بعد إيجاد قيمة الأخطاء المقدرة و من ثم إيجاد دالة الارتباط الذاتي ACF لها.

عند تحقق الاختبار يكون النموذج يكون النموذج المقترح خاليا من مشكلة الارتباط الذاتي، و بهذا يكون هذا الاختبار بديلا عن اختبار دارين واتسن DW.

و في حالة عدم تحقق الاختبار فإن ذلك يدل على وجود الارتباط الذاتي، و تتم معالجته وفق الطرق المعروفة ثم يجري الاختبار مرة أخرى على النموذج بعد التعديل.

و بالتالي فإن هذه الطريقة تساعد في : 1.

الكشف عن وجود الارتباط الذاتي و هي بديلة أو طريقة مضافة إلى أختيار DW و ذلك عندما X^2 > QB-L.

2.

تكشف عن دقة النموذج و بالتالي يكون النموذج المقترح كفئا و ذلك عندما (m-p) x^2 < QB-L.

تم التطبيق على عدد من الأمثلة و كانت النتائج فعالة و خلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات أهمها :- 1- إن الطريقة المعدلة فعالة في تشخيص وجود مشكلة الأرتباط الذاتي كما في اختبار DW و تتميز عليه بعدم وجود مناطق فشل الاختبار.

2- إن الطريقة المعدلة فعالة في تحديد دقة و كفاءة النموذج المقترح.

3- سهولة الطريقة المعدلة بالمقارنة مع العمليات الحسابية المطولة في حالة تطبيق اختبار DW.

4- الطريقة المعدلة توجد علاقة بين طرقة تحليل السلاسل الزمنية و بشكل خاص (مرحلة الفحص و التدقيق Diagnostic checking و بين طرق تحليل الإنحدار.