عض طرائق تشخيص النموذج المختلط (1، 1)‎ ARMA و الخصائص الاحتمالية له عندما تتبع الأخطاء العشوائية توزيع بواسون

الملخص AR

إن اغلب السلاسل الزمنية التي تظهر في كثير من الظواهر الاقتصادية و الطبيعية تكون مولدة من أخطاء عشوائية غير طبيعية (at) و لذلك فان الهدف من هذا البحث هو دراسة بعض الخطط الاحتمالية للنموذج المختلط (1,1 )ARMA الطبيعية و غير الطبيعية و بعض طرائق التشخيص لهذا النموذج و ذلك باشتقاق الدالة المميزة و العزوم الأربعة الأولى و معادي الالتواء و التقرطح للنموذج المختلط المدروس و ذلك عندما تتبع الأخطاء العشوائية (at) التوزيع الطبيعي و توزيع بواسون.

وتم استخدام المحاكاة للتأكد من دقة النتائج النظرية، كما تم الطرائق إلى بعض طرائق التشخيص لهذا النموذج و التي شملت دالة الارتباط الذاتي الموسعة للعينة (ESACF) و طريقة C-table) Kumer) المعتمدة على تقريب Pade و تم اقتراح طريقة من قبل الباحث تعتمد على دالة الارتباط الذاتي الجزئي الموسعة للعينة (ESPACF) أيضا حيث تم التأكد من كفاءة الطريقة المقرحة.