تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method)
العناوين الأخرى
Time series analysis of Saudi Arabian stock market index : Box-Jenkins Method
المؤلف
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر
المصدر
مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة
العدد
المجلد 17، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2003)، ص ص. 3-26، 24ص.
الناشر
جامعة الملك عبد العزيز مركز النشر العلمي
تاريخ النشر
2003-12-31
دولة النشر
السعودية
عدد الصفحات
24
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تهدف هذه الورقة إلى تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم العام في المملكة العربية السعودية و ذلك للفترة من شهر مارس و198م إلى شهر يونيو 2002م، حيث يتم التعرف على نمط تغير المؤشر من أجل بناء نموذج يساعد على التنبؤ بقيم المؤشر في الأجل القصير.
و قد تم تطبيق الأساليب الأحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية حيث تم إجراء اختبارات السكون بابستخدام اختبار ديكي - فولر الموسع (ADF) و كذلك بابستخدام معاملات دالة الارتباط الذاتي (ACF) و تبين أن السلسلة الزمنية للمشاهدات الأصلية غير ساكنة مما تطلب استخدام السلسلة الزمنية في صورة لوغاريتم للتقليل التقلبات الكبيرة و من أجل استقرار الارتباط.
كما تطلب أيضا استخدام الفرق الأول للسلسلة لتحويلها إلى سلسلة ساكنة.
ثم تطبيق منهجية بوكس جينكينز (Box - Jenkins) و ذلك باستخدام بعض المعايير الإحصائية لاختبار النموذج المناسب مثل اختبار سكون البواقي و تطبيق معايير (Aaike) Schwarz) و خطأ التنبؤ.
و توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج ينطبق على بيانات المؤشر العام لأسعار الأسهم هو نموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى بدون أي تأيرات موسمية في النموذج و كان الاختيار بناء على عده معايير و اختبارات تشخيص من بين عده نماذج متقاربة.
الملخص EN
This paper investigates the time series of the Saudi Arabian stock market index, in order to build a model for forecasting in short run.
It uses monthely data covering the period from March 1985 to June 2002.
The Box–Jenkins methodology or what it is somes times called autoregressive moving average model.
According to different methodes and tests, the autoregressive model of degree one is the best model fitting the data.
The seasonal pattern of the series has little effects on the model.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر. 2003. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method). مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة،مج. 17، ع. 2، ص ص. 3-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367642
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method). مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة مج. 17، ع. 2 (2003)، ص ص. 3-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367642
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الغنام، حمد بن عبد الله بن ناصر. تحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins Method). مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الاقتصاد و الإدارة. 2003. مج. 17، ع. 2، ص ص. 3-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-367642
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-367642
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
