Modified Neural Network Algorithms for Predicting Trading Signals of Stock Market Indices
المؤلفون المشاركون
Mammadov, M. A.
Morris, S. A.
Tilakaratne, C. D.
المصدر
Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences
العدد
المجلد 2009، العدد 2009 (31 ديسمبر/كانون الأول 2009)، ص ص. 1-22، 22ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2009-06-17
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
22
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The aim of this paper is to present modified neural network algorithms to predict whether it is best to buy, hold, or sell shares (trading signals) of stock market indices.
Most commonly used classification techniques are not successful in predicting trading signals when the distribution of the actual trading signals, among these three classes, is imbalanced.
The modified network algorithms are based on the structure of feedforward neural networks and a modified Ordinary Least Squares (OLSs) error function.
An adjustment relating to the contribution from the historical data used for training the networks and penalisation of incorrectly classified trading signals were accounted for, when modifying the OLS function.
A global optimization algorithm was employed to train these networks.
These algorithms were employed to predict the trading signals of the Australian All Ordinary Index.
The algorithms with the modified error functions introduced by this study produced better predictions.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Tilakaratne, C. D.& Mammadov, M. A.& Morris, S. A.. 2009. Modified Neural Network Algorithms for Predicting Trading Signals of Stock Market Indices. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences،Vol. 2009, no. 2009, pp.1-22.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-447596
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Tilakaratne, C. D.…[et al.]. Modified Neural Network Algorithms for Predicting Trading Signals of Stock Market Indices. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences No. 2009 (2009), pp.1-22.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-447596
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Tilakaratne, C. D.& Mammadov, M. A.& Morris, S. A.. Modified Neural Network Algorithms for Predicting Trading Signals of Stock Market Indices. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences. 2009. Vol. 2009, no. 2009, pp.1-22.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-447596
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-447596
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر