Selecting the Best Forecasting-Implied Volatility Model Using Genetic Programming
المؤلفون المشاركون
Abid, Fathi
Ben Hamida, Sana
Abdelmalek, Wafa
المصدر
Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences
العدد
المجلد 2009، العدد 2009 (31 ديسمبر/كانون الأول 2009)، ص ص. 1-19، 19ص.
الناشر
Hindawi Publishing Corporation
تاريخ النشر
2009-08-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
The volatility is a crucial variable in option pricing and hedging strategies.
The aim of this paper is to provide some initial evidence of the empirical relevance of genetic programming to volatility's forecasting.
By using real data from S&P500 index options, the genetic programming's ability to forecast Black and Scholes-implied volatility is compared between time series samples and moneyness-time to maturity classes.
Total and out-of-sample mean squared errors are used as forecasting's performance measures.
Comparisons reveal that the time series model seems to be more accurate in forecasting-implied volatility than moneyness time to maturity models.
Overall, results are strongly encouraging and suggest that the genetic programming approach works well in solving financial problems.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Abdelmalek, Wafa& Ben Hamida, Sana& Abid, Fathi. 2009. Selecting the Best Forecasting-Implied Volatility Model Using Genetic Programming. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences،Vol. 2009, no. 2009, pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-452210
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Abdelmalek, Wafa…[et al.]. Selecting the Best Forecasting-Implied Volatility Model Using Genetic Programming. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences No. 2009 (2009), pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-452210
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Abdelmalek, Wafa& Ben Hamida, Sana& Abid, Fathi. Selecting the Best Forecasting-Implied Volatility Model Using Genetic Programming. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences. 2009. Vol. 2009, no. 2009, pp.1-19.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-452210
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references
رقم السجل
BIM-452210
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر