اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البيضاء المالي من2007 إلى 2011
العناوين الأخرى
Redictability test of the returns of Casablanca stock exchange index year 2007-2011
المؤلفون المشاركون
بخالد، عائشة
دادن، عبد الغني
شيخي، محمد
المصدر
العدد
المجلد 2014، العدد 14 (30 يونيو/حزيران 2014)، ص ص. 260-274، 15ص.
الناشر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2014-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تھدف هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت سلسلة عائد المؤشر العام لسوق الدار البیضاء مستقلة فیما بینھا و تتبع السیر العشوائي، حیث قمنا بتقدیر مدى انحراف سلسلة مؤشر العائد عن الكفاءة على المستوى الضعیف من خلال اختبار القدرة على التنبؤ بالعوائد على المدى القصیر, باقتراح نموذج ARIMA (1, 1, 0) GARCH (1,1) و قد شملت العينة بيانات تاريخية لسعر إغلاق المؤشر العام لسوق الدار البیضاء، خلال الفترة من 2007 إلى 2011, و ھي مشاهدات یومیة، تبلغ 827 مشاهدة، و قد وجدنا أن النموذج المقترح أفضل من نموذج السیر العشوائي من حیث الجودة التنبؤیة، و أن عوائد مؤشر سوق الدار البیضاء المالي قابلة للتنبؤ على المدى القصیر، و حركة الأسعار تظهر كنتیجة لصدمة خارجیة عابرة، و بالتالي فالسوق لا یعتبر كفؤا عند المستوى الضعيف.
الملخص EN
The study aims to test whether the return series of Casablanca Stock exchange index are independent of each other and tracking a random walk.
We use model to estimate the extent of the return series index deviation for efficiency at weak level through the predictability test of the returns in short-term.
Our sample consists of about 87 daily historical observations of Casablanca Stock exchange index closing price during the period (2007- 2011).
We have found that the proposed model is better than the random walk model in terms of predictive quality, and the returns of Casablanca Stock exchange index is predictable in the shortterm and the price movements appear as a result of transient exogenous shock, therefore the market is not considered efficient at weak level.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بخالد، عائشة ودادن، عبد الغني وشيخي، محمد. 2014. اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البيضاء المالي من2007 إلى 2011. مجلة الباحث،مج. 2014، ع. 14، ص ص. 260-274.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-591626
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بخالد، عائشة....[و آخرون]. اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البيضاء المالي من2007 إلى 2011. مجلة الباحث ع. 14 (حزيران 2014)، ص ص. 260-274.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-591626
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بخالد، عائشة ودادن، عبد الغني وشيخي، محمد. اختبار القدرة على التنبؤ بعوائد مؤشر سوق الدار البيضاء المالي من2007 إلى 2011. مجلة الباحث. 2014. مج. 2014، ع. 14، ص ص. 260-274.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-591626
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن ملحق : ص. 270-273
رقم السجل
BIM-591626
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر