التنبؤ باستعمال نماذج الانحدار الذاتي العامة المشروطة بعدم تجانس التباين (GARCH ) الموسمية مع تطبيق عملي
العناوين الأخرى
Forecasting the use of generalized autoregressive conditional heteroscedastic models (GARCH) seasonality with practical application
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية
العدد
المجلد 23، العدد 96 (30 إبريل/نيسان 2017)، ص ص. 341-362، 22ص.
الناشر
جامعة بغداد كلية الإدارة و الاقتصاد
تاريخ النشر
2017-04-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
22
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
In this paper has been one study of autoregressive generalized conditional heteroscedasticity models existence of the seasonal component, for the purpose applied to the daily financial data at high frequency is characterized by Heteroscedasticity seasonal conditional, it has been depending on Multiplicative seasonal Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Models Which is symbolized by the Acronym (SGARCH) , which has proven effective expression of seasonal phenomenon as opposed to the usual GARCH models.
The summarizing of the research work studying the daily data for the price of the dinar exchange rate against the dollar, has been used autocorrelation function to detect seasonal first, then was diagnosed with a problem of heteroscdastic , passing through the phase estimation using the method of Maximum Likelihood Conditional and on the assumption that the random error is distributed normal distribution with the application on more than one rank for seasonal model, then determine the appropriate rank of the specimen using a variety of standards down to the prediction phase, it has been shown through the application on the study data stages that the best model for predicting volatility is SGARCH (1,0)(1,0).
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
فارس طاهر حسن وبريدة برهان كاظم. 2017. التنبؤ باستعمال نماذج الانحدار الذاتي العامة المشروطة بعدم تجانس التباين (GARCH ) الموسمية مع تطبيق عملي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية،مج. 23، ع. 96، ص ص. 341-362.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-776034
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
فارس طاهر حسن وبريدة برهان كاظم. التنبؤ باستعمال نماذج الانحدار الذاتي العامة المشروطة بعدم تجانس التباين (GARCH ) الموسمية مع تطبيق عملي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية مج. 23، ع. 96 (2017)، ص ص. 341-362.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-776034
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
فارس طاهر حسن وبريدة برهان كاظم. التنبؤ باستعمال نماذج الانحدار الذاتي العامة المشروطة بعدم تجانس التباين (GARCH ) الموسمية مع تطبيق عملي. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية. 2017. مج. 23، ع. 96، ص ص. 341-362.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-776034
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 360-361
رقم السجل
BIM-776034
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر