L’analyse des sinistres extremes en takaful

الملخص FRE

Le Takaful est un modèle d’assurance islamique, dans lequel les membres mettent de l’argent en commun, pour bénéficier d’une garantie mutuelle contre pertes ou dommages.

Les compagnies d’assurance Takaful sont fondées sur les préceptes de la Chariaa, elles sont alors une alternative aux compagnies d’assurance classique, qui vont à l’encontre des principes du Riba (l’intérêt), de l’almaissir (le hasard) et du al-ghârar (la spéculation), tous prohibés par la Chariaa.

La présence de sinistres extrêmes qui dépassent le fond Takaful pose un défi pour les compagnies Takaful, puisqu´elle peut engendrer des pertes financières très importantes.La modélisation de ces sinistres par la distribution normale a été longtemps utilisée dans la gestion du risque.

Cependant, les études empiriques concluent que les données actuarielles présentent des déviations systématiques de la normalité.

L’objectif de ce papier est d’étudier les sinistres extrêmes qui dépassent la limite du fond Takaful : La détermination de la loi de probabilité qui peut modéliser ces sinistres est une étape importante pour le choix du meilleur ajustement.

Cette étude se base sur la théorie des valeurs extrêmes, cette dernière s’intéresse aux valeurs extrêmes pour prévoir les grands sinistres.