استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي
العناوين الأخرى
Using ARCH models to modeling the volatility of stock prices in the Saudi financial market
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 2017، العدد 12 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 173-186، 14ص.
الناشر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة مخبر أداء المؤسسات و الاقتصاديات في ظل العولمة
تاريخ النشر
2017-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
الملخص EN
The aim of this paper is to modeling the daily closing prices of Etihad Etisalat in the Saudi's telecom sector during the period from 01 January 2010 to 31 December 2015.
After using many models ARCH symmetric and asymmetric, we found that by comparing these Models and based on several criteria the best model that can represent the stock price time series is ARIMA (1,1,3) with a TGARCH (1,1) error.
The results also showed that positive shocks associated with good news give less severe fluctuations than negative shocks associated with bad news.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
لقوقي، فاتح وشيخي، محمد. 2017. استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية،مج. 2017، ع. 12، ص ص. 173-186.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808548
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
لقوقي، فاتح وشيخي، محمد. استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ع. 12 (2017)، ص ص. 173-186.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808548
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
لقوقي، فاتح وشيخي، محمد. استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية. 2017. مج. 2017، ع. 12، ص ص. 173-186.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808548
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
رقم السجل
BIM-808548
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر