استخدام نماذج ال GARCH متعددة المتغيرات من نوع DCC (الارتباط الشرطي الحركي) و من نوع CCC (الارتباط الشرطي الثابت) للتنبؤ بسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار
العناوين الأخرى
Using multivariate GARCH models CCC (constant conditional correlation) and DCC (dynamic conditional correlation) to forecast Iraqi Dinar exchange rate in Dollar
المؤلفون المشاركون
فارس طاهر حسن
لمياء طه عبد الله
المصدر
مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية
العدد
المجلد 24، العدد 105 (31 أغسطس/آب 2018)، ص ص. 514-537، 24ص.
الناشر
جامعة بغداد كلية الإدارة و الاقتصاد
تاريخ النشر
2018-08-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
24
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
Multivariate GARCH Models take several forms , the most important DCC dynamic conditional correlation, and CCC constant conditional correlation , The Purpose of this research is the Comparison for both Models.Using three financial time series which is a series of daily Iraqi dinar exchange rate indollar, Global daily Oil price in dollar and Global daily gold price in dollarfor the period from 01/01/2014 till 01/01/2016, Where it has been transferred to the three time series returns to get the Stationarity, some tests were conducted including Ljung-Box , JarqueBera , Multivariate ARCH to Returns Series and Residuals Series for both models In Comparison with the estimation and forecasting based on criteria ,MAE,MSE , mean absolute error and mean Square error , respectively Compared to the Suitability of these two models of the nature of the data and the ability to Capture the volatility.
We concluded that CCC is better than DCC
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
لمياء طه عبد الله وفارس طاهر حسن. 2018. استخدام نماذج ال GARCH متعددة المتغيرات من نوع DCC (الارتباط الشرطي الحركي) و من نوع CCC (الارتباط الشرطي الثابت) للتنبؤ بسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية،مج. 24، ع. 105، ص ص. 514-537.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-833142
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
لمياء طه عبد الله وفارس طاهر حسن. استخدام نماذج ال GARCH متعددة المتغيرات من نوع DCC (الارتباط الشرطي الحركي) و من نوع CCC (الارتباط الشرطي الثابت) للتنبؤ بسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية مج. 24، ع. 105 (2018)، ص ص. 514-537.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-833142
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
لمياء طه عبد الله وفارس طاهر حسن. استخدام نماذج ال GARCH متعددة المتغيرات من نوع DCC (الارتباط الشرطي الحركي) و من نوع CCC (الارتباط الشرطي الثابت) للتنبؤ بسعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية. 2018. مج. 24، ع. 105، ص ص. 514-537.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-833142
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 536
رقم السجل
BIM-833142
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر