![](/images/graphics-bg.png)
تقدير القيمة المعرضة للخطر للخيارات الأوروبية في إطار نموذج بلاك شولز : توسيع دلتا قاما : دراسة حالة بورصة باريس
العناوين الأخرى
Assessment of value-at-risk for European options under the black Scholes model : delta-gamma expansion : Paris stock exchange case stud
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 9، العدد 3 (Bis) (31 يوليو/تموز 2019)، ص ص. 472-493، 22ص.
الناشر
جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم كلية العلوم الاقتصادية التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2019-07-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
22
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
This study aims to shed light on the assessment of Value-at-Risk of the European call and put options for a sample of some companies listed on the Paris Stock Exchange according to the Delta-Gamma expansion, which provides a more accurate analytical formula under the Black Scholes model by looking at the advantages of option contracts and the problems they face when estimating VAR and then looking for the best possible solutions.
The study concluded that the nonlinear relationship of the risk factors that characterize option contracts is the main problem when estimating the VAR of the latter.
This problem can be overcome through the use of analytical methods, where delta-Gamma expansion is considered the most precise of these methods and this is to be taken into consideration additional conditions for Taylor's expansion to infinite orders.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
باهي، نوال وابن رجم، محمد خميسي. 2019. تقدير القيمة المعرضة للخطر للخيارات الأوروبية في إطار نموذج بلاك شولز : توسيع دلتا قاما : دراسة حالة بورصة باريس. مجلة الاستراتيجية و التنمية،مج. 9، ع. 3 (Bis)، ص ص. 472-493.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903747
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
باهي، نوال وابن رجم، محمد خميسي. تقدير القيمة المعرضة للخطر للخيارات الأوروبية في إطار نموذج بلاك شولز : توسيع دلتا قاما : دراسة حالة بورصة باريس. مجلة الاستراتيجية و التنمية مج. 9، ع. 3 (مكرر) (2019)، ص ص. 472-493.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903747
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
باهي، نوال وابن رجم، محمد خميسي. تقدير القيمة المعرضة للخطر للخيارات الأوروبية في إطار نموذج بلاك شولز : توسيع دلتا قاما : دراسة حالة بورصة باريس. مجلة الاستراتيجية و التنمية. 2019. مج. 9، ع. 3 (Bis)، ص ص. 472-493.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903747
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن ملحق : ص. 493
رقم السجل
BIM-903747
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)