Volatility modeling of Islamic stock indices returns using GARCH models
المؤلفون المشاركون
Bin Labib, Bu Bakir
Sahnun, Sayyid Ahmad
المصدر
العدد
المجلد 19، العدد 1 (31 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ص ص. 551-562، 12ص.
الناشر
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2019-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
12
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص EN
The purpose of this study is to find the GARCH specification and innovations distribution combination which best models the returns volatility of four major Islamic equity indices DJIM, S&P500 SH, FTSE SWORLD.IS and MSCI ISWD.
The conditionally heteroscedastic autoregressive models considered are GARCH, EGARCH, AGARCH, NARCH, NGARCH, GJR GARCH, APARCH and NGARCH whereas the distributions considered are the normal, student, cauchy, laplace, logistics and EVD distributions.
The study of the statistical properties of the different return series confirms that GARCH models are the most suitable for modeling purposes.
The results of the estimations suggest that the combinations offering the best volatility modeling are: NGARCH-Laplace for the DJIM, APGARCH-Laplace or AGARCH-Laplace for the S&P500 SH, GJR GARCH-Logistics for the SWORLD.IS and GJR GARCH-Student or GJR GARCH-Logistics for the MSCI ISWD.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Sahnun, Sayyid Ahmad& Bin Labib, Bu Bakir. 2019. Volatility modeling of Islamic stock indices returns using GARCH models. Revue du Chercheur،Vol. 19, no. 1, pp.551-562.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-954674
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Sahnun, Sayyid Ahmad& Bin Labib, Bu Bakir. Volatility modeling of Islamic stock indices returns using GARCH models. Revue du Chercheur Vol. 19, no. 1 (2019), pp.551-562.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-954674
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Sahnun, Sayyid Ahmad& Bin Labib, Bu Bakir. Volatility modeling of Islamic stock indices returns using GARCH models. Revue du Chercheur. 2019. Vol. 19, no. 1, pp.551-562.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-954674
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 561-562
رقم السجل
BIM-954674
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر