استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية

العناوين الأخرى

Using expected shortfall to measure market risk in the banks listed in the Egyptian stock market

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
2

المؤلفون المشاركون

إسماعيل، السيدة عبد الفتاح عبد السلام
إدريس، هيثم مجدي محمد
الحناوي، محمد صالح

المصدر

مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية

العدد

المجلد 56، العدد 1 (31 يناير/كانون الثاني 2019)، ص ص. 1-21، 21ص.

الناشر

جامعة الإسكندرية كلية التجارة

تاريخ النشر

2019-01-31

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

الملخص AR

تتناول الدراسة المقاييس المختلفة لمخاطر السوق التى تواجه البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية وفقا لتوصيات لجنة بازل للرقابة على البنوك (BCBS) بالإضافة إلى تطبيق أحدث تلك التوصيات و ذلك عن طريق تقدير العجز المتوقع (Expected Shortfall "ES") في تلك البنوك باستخدام الطريقة المعلمية و الطريقة شبه المعلمية كما أنه سوف يتم استخدام أحدث طرق اختبار دقة نتائج عن طريق إجراء اختبار (Back-testing) على تقديرات مخاطر السوق.

تساعد الدراسة البنوك في تحديد أفضل الطرق التى تعطى تقديرات دقيقة لمخاطر السوق لا تختلف كثيرا عن المخاطر الفعلية بالإضافة إلى تحديد و تعريف مقياس العجز المتوقع المستخدم في تقدير مخاطر السوق في البنوك و تحديد طرق القياس و مقارنة نتائج طرق القياس للوصول إلى أدق النتائج عن طريق اختبار دقة النتائج (Back-testing) للوصول إلى أدق طريقة يمكن الاعتماد عليها بصورة أكبر في تقدير مخاطر السوق في البنوك.

بصفة عامة أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطريقة شبه المعلمية في تقدير مخاطر السوق في البنوك.

الملخص EN

The study examines the various measures for market risk facing banks listed in the Egyptian Stock Exchange in accordance with the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

As well as applying the most recent recommendations by assessing Expected Shortfall (ES) in these banks according to Parametric Methods and Semi-Parametric Method.

The most recent methods of testing the accuracy of the results of risk measures used in the study will be used by conducting a Back-testing on the estimates of market risk.

The study helps banks to identify the best way to give accurate estimates of market risk, almost the same as actual risks.

The study also helps to identify and define Expected Shortfall used in estimating market risk in banks, and determining the methods of its application.

The study compares the methods of application to identify the most accurate results by testing the accuracy of the back-testing results.

The results show that semiparametric method is more accurate.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

إسماعيل، السيدة عبد الفتاح عبد السلام والحناوي، محمد صالح وإدريس، هيثم مجدي محمد. 2019. استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية،مج. 56، ع. 1، ص ص. 1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-994777

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

إسماعيل، السيدة عبد الفتاح عبد السلام....[و آخرون]. استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية مج. 56، ع. 1 (كانون الثاني 2019)، ص ص. 1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-994777

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

إسماعيل، السيدة عبد الفتاح عبد السلام والحناوي، محمد صالح وإدريس، هيثم مجدي محمد. استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية. 2019. مج. 56، ع. 1، ص ص. 1-21.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-994777

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-994777