نمذجة تقلبات عوائد البتكوين باستخدام نماذج Egarch(p q)
Joint Authors
منصوري، حاج موسى
صويلحي، نور الدين
Source
Issue
Vol. 7, Issue 3 (s) (31 Dec. 2020), pp.308-322, 15 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
15
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة نمذجة تقلبات عوائد البتكوين وذلك باستخدام نماذج EGARCH (p، q) لسلسلة يومية من أسعار البتكوين خلال الفترة الممتدة من 01/01/2013 إلى غاية 07/05/2019.
و معرفة اثر الصدمات الايجابية (الأخبار الايجابية) و الصدمات السلبية (الأخبار السلبية) على العوائد.
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود اثر الرافعة المالية أي أن الصدمات الموجبة تزيد من التقلب بشكل اكبر من الصدمات السالبة.
وسوق المعاملات البتكوين يعاني من تقلبات طويلة بمجرد حدوث إشعاعات أو أزمات فتستمر التقلبات على المدى الطويل
Abstract EN
This study aims to attempt modelling Volatility returns Bitcoin using EGARCH models (p, q) daily series of bitcoin prices during the period from 01/01/2013 until 05/07/2019.
And find out the positive impact of shocks (positive news) and negative shocks (negative news) on returns.
The study found that there is no effect of leverage; that shocks the positive increase of volatility larger than negative shocks.
Market transactions bitcoin suffers from long fluctuations once the occurrence of radiation or crises, fluctuations persist in the long term.
American Psychological Association (APA)
منصوري، حاج موسى وصويلحي، نور الدين. 2020. نمذجة تقلبات عوائد البتكوين باستخدام نماذج Egarch(p q). مجلة المالية و الأسواق،مج. 7، ع. 3 (s)، ص ص. 308-322.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039145
Modern Language Association (MLA)
منصوري، حاج موسى وصويلحي، نور الدين. نمذجة تقلبات عوائد البتكوين باستخدام نماذج Egarch(p q). مجلة المالية و الأسواق مج. 7، ع. 3 (عدد خاص) (2020)، ص ص. 308-322.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039145
American Medical Association (AMA)
منصوري، حاج موسى وصويلحي، نور الدين. نمذجة تقلبات عوائد البتكوين باستخدام نماذج Egarch(p q). مجلة المالية و الأسواق. 2020. مج. 7، ع. 3 (s)، ص ص. 308-322.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1039145
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1039145
