محاولة دراسة لسلوك عوائد المحافظ الأوروبية وفقا لفرضية كفاءة الأسواق المالية
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 3, Issue 1 (31 Dec. 2016), pp.18-39, 22 p.
Publisher
Publication Date
2016-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
22
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تناولنا من خلال هذه الورقة البحثية موضوع فرضية كفاءة الأسواق المالية محاولين تفسير سلوك العوائد لمحافظ مالية أوروبية مستخدمين نموذج تسعير الأصول المالية CAPM الذي هو جزء من نظرية سوق رأسمال مكيف حسب فرضية كفاءة الأسواق المالية و الذي يقتصر على β أي المخاطر المنتظمة كمفسر وحيد للسوق و خلصنا أنه يوجد عوامل أخرى يمكنها أن تساعد في تفسير سلوك العوائد في السوق المحافظ
Abstract EN
In this article, we re-examine the subject of efficient market hypothesis, and we trying to explain behavior returns of Europeanportfolios, This article evaluates the robustness capital asset pricing model (CAPM) (who use only the β) to explaining the returns.
We find that (CAPM) model does a good job but he needs other factors to explaining the returns.
American Psychological Association (APA)
سحنون، مريم وحولية، يحيى. 2016. محاولة دراسة لسلوك عوائد المحافظ الأوروبية وفقا لفرضية كفاءة الأسواق المالية. مجلة الباحث الاقتصادي،مج. 3، ع. 1، ص ص. 18-39.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1235804
Modern Language Association (MLA)
سحنون، مريم وحولية، يحيى. محاولة دراسة لسلوك عوائد المحافظ الأوروبية وفقا لفرضية كفاءة الأسواق المالية. مجلة الباحث الاقتصادي مج. 3، ع. 1 (2016)، ص ص. 18-39.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1235804
American Medical Association (AMA)
سحنون، مريم وحولية، يحيى. محاولة دراسة لسلوك عوائد المحافظ الأوروبية وفقا لفرضية كفاءة الأسواق المالية. مجلة الباحث الاقتصادي. 2016. مج. 3، ع. 1، ص ص. 18-39.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1235804
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 39
Record ID
BIM-1235804