إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا
Other Title(s)
The possibility of using auto regressive conditional heteroskedasticity in modeling cac 40 returns under the corona pandemic
Parallel Title
The possibility of using auto regressive conditional heteroskedasticity in modeling cac 40 returns under the corona pandemic
Joint Authors
غربي، حمزة
ابن البار، أمحمد
بدروني، عيسى
Source
المجلة الدولية للأداء الاقتصادي
Issue
Vol. 4, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.82-100, 19 p.
Publisher
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يهدف هذا المقال لدراسة إمكانية نمذجة التقلبات الحادة لعوائد مؤشر كاك CAC 40 ببورصة باريس الناجمة عن جائحة كورونا كوفيد 19 باستعمال نماذج GARCH وذلك من خلال 1328 مشاهدة يومية لعوائد المؤشر.
توصلت الدراسة من خلال المفاضلة بين عدة نماذج إلى أن نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين قد نمذج سلسلة عوائد مؤشر كاك CAC 40 رغم التقلبات الحادة حيث إن العوائد تتبع نموذج ARMA(1، 1) بينما تتبع البواقي نموذج.
GARCH(1، 1)
Abstract EN
This article aims to study the possibility of modeling the sharp fluctuations in the returns of the CAC40 index on the Paris Stock Exchange, resulting from the Corona Covid-19 pandemic, using GARCH, through 1328 daily observations of the index return.
The study concluded, through a comparison between several models, that the AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity may model the series of returns of the CAC 40 index despite the sharp fluctuations, as the returns follow the ARMA (1, 1) model, while the rest follow the GARCH (1, 1) model.
American Psychological Association (APA)
ابن البار، أمحمد وغربي، حمزة وبدروني، عيسى. 2021. إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا. المجلة الدولية للأداء الاقتصادي،مج. 4، ع. 1، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1248556
Modern Language Association (MLA)
ابن البار، أمحمد....[و آخرون]. إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا. المجلة الدولية للأداء الاقتصادي مج. 4، ع. 1 (2021)، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1248556
American Medical Association (AMA)
ابن البار، أمحمد وغربي، حمزة وبدروني، عيسى. إمكانية استخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات تباين الأخطاء في نمذجة عوائد مؤشر كاك 40 في ظل جائحة كورونا. المجلة الدولية للأداء الاقتصادي. 2021. مج. 4، ع. 1، ص ص. 82-100.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1248556
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1248556
