دراسة أثر الصدمات الإيجابية و السلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت و سوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH
Other Title(s)
Studying the impact of positive and negative shocks on the stock return volatility in Boursa Kuwait and Dubai financial market using GARCH family models
Joint Authors
الدوب، طارق عبد العزيز
التلباني، شادي إسماعيل يوسف
Source
المجلة العالمية للاقتصاد و الأعمال
Issue
Vol. 9, Issue 3 (31 Dec. 2020), pp.638-650, 13 p.
Publisher
Refaad Center for Studies and Research
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
13
Main Subjects
Abstract EN
This research aims to study the impact of positive and negative shocks on stock return volatility in Boursa Kuwait and Dubai Financial Market, during the period from January 2, 2019 to August 20, 2020.
Methodology: comparison between symmetric and asymmetric GARCH models based on various criteria.
Results: The study concludes that the best model to represent the volatility in stock returns in Boursa Kuwait, Dubai Financial Market is GARCH (1,1) model, TGARCH (1,1) model, Respectively.
Conclusion: positive and negative shocks, have a symmetrical impact on the stock return volatility in Boursa Kuwait, whereas they have an asymmetrical impact on the stock return volatility in Dubai Financial Market.
American Psychological Association (APA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والدوب، طارق عبد العزيز. 2020. دراسة أثر الصدمات الإيجابية و السلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت و سوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH. المجلة العالمية للاقتصاد و الأعمال،مج. 9، ع. 3، ص ص. 638-650.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1272787
Modern Language Association (MLA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والدوب، طارق عبد العزيز. دراسة أثر الصدمات الإيجابية و السلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت و سوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH. المجلة العالمية للاقتصاد و الأعمال مج. 9، ع. 3 (كانون الأول 2020)، ص ص. 638-650.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1272787
American Medical Association (AMA)
التلباني، شادي إسماعيل يوسف والدوب، طارق عبد العزيز. دراسة أثر الصدمات الإيجابية و السلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت و سوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH. المجلة العالمية للاقتصاد و الأعمال. 2020. مج. 9، ع. 3، ص ص. 638-650.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1272787
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 648-649
Record ID
BIM-1272787