نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch
Other Title(s)
Modeling the daily returns volatility of corn price index in Brazil using ARMA-APARCH model
Joint Authors
بلغيث، بشير
بوعبد الله، عبد الحميد
Source
Issue
Vol. 12, Issue 4 (s) (31 Dec. 2021), pp.91-105, 15 p.
Publisher
Université Djilali Bounaama Khemis Miliana Laboratoire de L'economie Numerique
Publication Date
2021-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
15
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات عوائد مؤشر أسعار الذرة الصفراء البرازيلية (ESALQ/BM&F Corn Price Index)، بالاعتماد على بيانات الفترة الممتدة من 2 أوت من عام 2005 إلى غاية 28 فيفري من عام 2020، بعينة حجمها 3628 مشاهدة يومية.
لقد أثبتت نماذج APARCH قدرتها على التعبير عن الخواص الإحصائية للسلاسل الزمنية المالية، خاصية التقلبات المتجمعة، خاصية ذيول سميكة لتوزيع الأخطاء و كذا خاصية الاستجابة غير المتناظرة للتقلبات مع الأخبار (الأخبار السيئة و الأخبار السارة)، لذا سنعتمد على نموذج ARMA-APARCH وذلك بإستعمال برنامج
Abstract EN
OxMetrics7.
This study aims to model the volatility of the returns of the Brazilian corn price index (ESALQ / BM & F Corn Price Index), based on corn price data for the period August 2, 2005 to February 28, 2020, with a sample of 3628 daily observations.
APARCH models have proven to be particularly suitable for taking into account important statistical characteristics of financial series (volatility, leptokurticity, asymmetry, etc.
).
We will rely on the ARMA-APARCH model, using OxMetrics 7 software.
American Psychological Association (APA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبلغيث، بشير. 2021. نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch. مجلة الاقتصاد الجديد،مج. 12، ع. 4 (s)، ص ص. 91-105.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301956
Modern Language Association (MLA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبلغيث، بشير. نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch. مجلة الاقتصاد الجديد مج. 12، ع. 4 (عدد خاص) (2021)، ص ص. 91-105.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301956
American Medical Association (AMA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبلغيث، بشير. نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر أسعار الذرة في البرازيل باستخدام نموذج Arma-Aparch. مجلة الاقتصاد الجديد. 2021. مج. 12، ع. 4 (s)، ص ص. 91-105.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1301956
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1301956
