بناء نموذج تنبئي لسعر صرف الدينار الجزائري : محاولة قياسية باستعمال مقاربة نماذج السلاسل الزمنية

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة الى محاولة بناء نموذج تنبئي لسعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، باستعمال معطيات شهرية للفترة الممتدة من 1-1990 الى 9-2017 و اعتماد على مقاربة النماذج ذات المتغير الوحيد، و منهجية بوكس جنكينز في تحليل السلاسل الزمنية، الى جانب طريقة (Hyndman et Khandakar، 2008) في تحديد نموذج (ARIMA) المناسب.

بينت نتائج الدراسة انه يمكن تمثيل سلوك سلسلة سعر صرف الدينار الجزائري من خلال نموذج ARIMA(3، 1، 2)(0، 0، 1)، و بينت دراسة الخصائص التنبئية للنموذج قدرته على محاكات متوسط السلسلة للفترة المتنبئ بها بطريقة جيدة، كما اظهرت الخصائص الإحصائية للنموذج تفوقه على النماذج الأخرى.