مؤشرات قياس العمق المالي : دراسة تحليلية في عينة من الدول المختارة للمدة 1980-2008

Abstract AR

يتناول هذا البحث أهم المؤشرات المستخدمة لقياس ظاهرة العمق المالي، بما يتجاوز المؤشرات التقليدية، التي تدعى بالمؤشرات الكمية، التي ظهر إنها قاصرة عن إظهار الحقائق بدقة، بل إنها قد تأتي بنتائج مغايرة للواقع، برغم الاعتماد عليها في الدراسات الاقتصادية القياسية المنجزة في هذا المضمار.

و لذلك، فقد سعى هذا البحث إلى طرح مؤشرات بديلة، تتمثل في المؤشرات الهيكلية، و الأسعار المالية، و مدى توفر الأدوات المالية، و كلف المعاملات المبرمة، من أجل قياس ظاهرة العمق المالي.

و بعد استخدام وتحليل البيانات المحصلة عن دول عينة البحث، التي تضمنت اليابان و الصين و العراق، و التي تم اختيارها بعناية لإظهار دول متباينة في مستوى العمق المالي، بغرض إعطاء نتائج كمتوسطات، وجد بأن هذه المقاييس تحليلية متنوعة تشرح كل الواقع السائد، للمدة الزمنية 1980- 2008، البديلة هي أفضل أو أقرب إلى إبراز الحقيقة، حيث تبين إن اليابان تتربع على قمة دول عينة البحث المختارة من حيث العمق المالي السائد، تليها الصين فالعراق في النهاية.

و هذا الاستنتاج الأساسي للبحث يتفق مع فرضية البحث، التي أكدت على أهمية المقاييس البديلة في إبراز ظاهرة العمق المالي بشكل أكثر دقة و واقعية.