دور الفجوات الزمنية في تحديد العلاقة السببية بين عرض النقود و سعر صرف الجنيه السوداني خلال الفترة (1980-2008)
Joint Authors
الرشيد، طارق محمد
سامية حسن محمود
Source
مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية
Issue
Vol. 2012, Issue 12 (31 Dec. 2012)21 p.
Publisher
Omdurman Islamic University Faculty of Economics and Political Sciences
Publication Date
2012-12-31
Country of Publication
Sudan
No. of Pages
21
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة السببية بين عرض النقود و سعر الصرف للجنيه السوداني, و من أجل تحقيق هذا الهدف قامت باستخدام أساليب حديثة تتعامل مع طبيعة خصائص السلاسل الزمنية لتحديد العلاقة التي تربط بين المتغيرات و تعرف "اختبارات جذور الوحدة" و تحليلات "التكامل المشترك" و "نموذج تصحيح الخطأ" و تتميز بالتوفيق بين اعتبارات الأجل الطويل و الأجل القصير في نفس النموذج, و من أجل تحقيق هذا الهدف تم استخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية و التي شملت الفترة (1980-2008). و أظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة أن السلاسل الزمنية محل الدراسة غير مستقرة في مستواها إلا أنها تصبح مستقرة عند أخذ الفرق الأول و بالتالي فإن السلاسل الزمنية متكاملة من الدرجة الأولى I (1). كما أوضحت تقديرات انحدارات التكامل المشترك إلى القدرة التفسيرية العالية للمتغيرين و جاءت المعاملات بدرجة معنوية مقبولة إحصائيا" و ذات مطابقة لافتراضيات النظرية الاقتصادية. و بعد التأكد من أن البواقي المقدرة من انحدارات التكامل المشترك مستقرة في مستواها تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ و دلت على دقة التقديرات المتحصلة حسب طريقة انجل - جرانجر حيث جاءت التقديرات ذات معنوية مقبولة إحصائيا" و أشارت المعالم مطابقة لافتراضيات النظرية الاقتصادية. و أوضحت نتائج العلاقة السببية أن التغيرات في سعر الصرف تساعد في تفسير التغيرات في كمية النقود في الأجل القصير و العكس أي أن هناك ثنائية في اتجاه العلاقة بينهما (Bidirectional).
Abstract EN
This study examines the causal relationship between money supply and exchange rate is the Sudan, to this end modern time series econometric approach applied to deal with features of non stationary time series variables using “Unit Root Tests” , determine their long-term relationship through “co-integration analysis” and built “Error Correction Models” to adjust their short-long relationship equilibrium ,to achieve this we using annual time series data extending from (1980-2008).
The results of unit root tests revealed time series is non stationary at the level, but second difference turn out to be stationary , hence are co-integrated of order one I(2).The results of the co-integrating regression indicate the statistically significant with sings consistent with the assumption of the economic theory, After making sure that the obtained residuals from the co-integrating regression are stationary at level I(0), applying (ECM) which suggested that the relationship between the variables is disequilibrium in the the long run , therefore the money supply can not be used as a policy instrument to affect the exchange rate .
American Psychological Association (APA)
الرشيد، طارق محمد وسامية حسن محمود. 2012. دور الفجوات الزمنية في تحديد العلاقة السببية بين عرض النقود و سعر صرف الجنيه السوداني خلال الفترة (1980-2008). مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية،مج. 2012، ع. 12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575436
Modern Language Association (MLA)
الرشيد، طارق محمد وسامية حسن محمود. دور الفجوات الزمنية في تحديد العلاقة السببية بين عرض النقود و سعر صرف الجنيه السوداني خلال الفترة (1980-2008). مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية ع. 12 (2012).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575436
American Medical Association (AMA)
الرشيد، طارق محمد وسامية حسن محمود. دور الفجوات الزمنية في تحديد العلاقة السببية بين عرض النقود و سعر صرف الجنيه السوداني خلال الفترة (1980-2008). مجلة الاقتصاد و العلوم السياسية و الإحصائية. 2012. مج. 2012، ع. 12.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-575436
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية
Record ID
BIM-575436
