تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة
Author
Source
Issue
Vol. 2017, Issue 17 (31 Dec. 2017), pp.105-116, 12 p.
Publisher
Kasdi Merbah University Faculty of Economics Commercial Sciences and Management Sciences
Publication Date
2017-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
12
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract EN
This study aims to investigate the accuracy of the Delta-Normal method of computing Valueat- Risk, and in order to evaluate his quality, shapiro-Wilk test is used to determine if the returns of the portfolio are well-modeled by a normal distribu-tion .Daily loss is calculated with using 2200 days historical data belonging the period 2008-2016.
Stocks are chosen from five emerging Stock Exchange.
Calculation is made for 99 % confidence level and ten days holding periods.
One of our main conclusion isthat the return are not normally distributed, and the method do not provide satisfactory evaluation of possible losses.
American Psychological Association (APA)
زيات، عادل. 2017. تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة. مجلة الباحث،مج. 2017، ع. 17، ص ص. 105-116.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808394
Modern Language Association (MLA)
زيات، عادل. تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة. مجلة الباحث ع. 17 (2017)، ص ص. 105-116.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808394
American Medical Association (AMA)
زيات، عادل. تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة. مجلة الباحث. 2017. مج. 2017، ع. 17، ص ص. 105-116.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808394
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
Record ID
BIM-808394