استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي
Other Title(s)
Using ARCH models to modeling the volatility of stock prices in the Saudi financial market
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 2017, Issue 12 (31 Dec. 2017), pp.173-186, 14 p.
Publisher
Publication Date
2017-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
14
Main Subjects
Economics & Business Administration
Abstract EN
The aim of this paper is to modeling the daily closing prices of Etihad Etisalat in the Saudi's telecom sector during the period from 01 January 2010 to 31 December 2015.
After using many models ARCH symmetric and asymmetric, we found that by comparing these Models and based on several criteria the best model that can represent the stock price time series is ARIMA (1,1,3) with a TGARCH (1,1) error.
The results also showed that positive shocks associated with good news give less severe fluctuations than negative shocks associated with bad news.
American Psychological Association (APA)
لقوقي، فاتح وشيخي، محمد. 2017. استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية،مج. 2017، ع. 12، ص ص. 173-186.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808548
Modern Language Association (MLA)
لقوقي، فاتح وشيخي، محمد. استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ع. 12 (2017)، ص ص. 173-186.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808548
American Medical Association (AMA)
لقوقي، فاتح وشيخي، محمد. استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية. 2017. مج. 2017، ع. 12، ص ص. 173-186.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-808548
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
Record ID
BIM-808548
