التسيير الاستراتيجي للمخاطر البنكية النظامية : حالة البنوك الخليجية
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 2, Issue 4 (31 Mar. 2012), pp.26-51, 26 p.
Publisher
Publication Date
2012-03-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
26
Main Subjects
Business Administration
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract EN
This study aims to address the problems of banking systemic risks management under uncertainty of financial markets, it allows us test the validity of Markowitz model in management and valuation of efficients banking investment portfolios at the Gulf stock markets, by this we try to show the benefit of the diversification in such investment, as was the modern portfolio theory (1990) claims .
The choice of the optimal portfolio is one of the most basic models used in modern financial markets that have a high risk rate.
In order to test hypotheses of the study, we have estimate and measurement of return and risk of banking investments portfolios sample from Gulf stock Markets then we have determined the optimal portfolio between 2007-2009 Using Quadratic Programming.
American Psychological Association (APA)
قدي، عبد المجيد وزواوي، الحبيب. 2012. التسيير الاستراتيجي للمخاطر البنكية النظامية : حالة البنوك الخليجية. مجلة دفاتر اقتصادية،مج. 2، ع. 4، ص ص. 26-51.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903278
Modern Language Association (MLA)
قدي، عبد المجيد وزواوي، الحبيب. التسيير الاستراتيجي للمخاطر البنكية النظامية : حالة البنوك الخليجية. مجلة دفاتر اقتصادية مج. 2، ع. 4 (آذار 2012)، ص ص. 26-51.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903278
American Medical Association (AMA)
قدي، عبد المجيد وزواوي، الحبيب. التسيير الاستراتيجي للمخاطر البنكية النظامية : حالة البنوك الخليجية. مجلة دفاتر اقتصادية. 2012. مج. 2، ع. 4، ص ص. 26-51.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-903278
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 50-51
Record ID
BIM-903278