أثر سعر الصرف على قيم التداول بالبورصة المصرية : تطبيق على سوق الأوراق المالية المصرية

Abstract AR

هدفت الدراسة لمعرفة أثر سعر الصرف على قيم تداولات قطاعات البورصة المصرية المختلفة و معرفة أي من هذه القطاعات هو الأكثر تأثرا بسعر الصرف وقد قام الباحث باستخدام تحليل الانحدار للسلاسل الزمنية لسعر الصرف كمتغير مستقل و السلاسل الزمنية لأحجام تداولات قطاعات البورصة المختلفة كمتغيرات تابعة للفترة من يناير 2015 إلى فبراير 2019 لمعرفة عما إذا كان يوجد أثر لسعر الصرف على أحجام تداولات قطاعات البورصة المختلفة أم لا وقد توصلت الدراسة لوجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لسعر الصرف على أحجام تداولات كلا من قطاعات ( الاتصالات- الخدمات المالية- العقارات- السياحة- المنتجات المنزلية و الشخصية - المنتجات الصناعية و السيارات- الأغذية و المشروبات – البنوك- الرعاية الصحية و الأدوية- الموارد الأساسية- الكيماويات ) و لا يوجد أثر معنوي ذو دلالة إحصائية على أحجام تداول قطاع التشييد و البناء و ذلك عند مستوى معنوية 5% وقد وجد أن أكتر القطاعات ارتباطا بسعر الصرف هي كلا من قطاع الكيماويات ثم السيارات ثم الخدمات المالية على التوالى.