دراسة قياسية للعلاقة بين المخاطر الائتمانية و كل من (مخاطر السوق، مخاطر السيولة، و مخاطر التشغيل) في المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية
Other Title(s)
An econometric study of relationship between credit risk and market risk, liquidity risk and operational risk in the private traditional commercial banks operating in Syria
Joint Authors
العمار، رضوان وليد
ليندا إسماعيل
زينة إسماعيل
Source
مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
Issue
Vol. 7, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.34-60, 27 p.
Publisher
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
27
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة السببية و الاستجابة للصدمات الهيكلية بين المخاطر الائتمانية وكل من مخاطر السوق مخاطر السيولة و مخاطر التشغيل وذلك في المصارف التجارية التقليدية الخاصة في سورية.
تمت الدراسة خلال الفترة (2008-2018) باستخدام بيانات بانل مؤلفة من سلاسل زمنية ربع سنوية لـ 11 مصرفا.
لتحقيق هدف الدراسة تم بداية اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المدروسة ثم تطبيق اختبار سببية غرانجر بالاستناد إلى نموذج VAR المختزل لدراسة العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة.
و أخيرا تم تطبيق دوال الاستجابة من نموذج VAR الهيكلي لدراسة الاستجابة للصدمات الهيكلية بين المخاطر المدروسة.
أظهرت نتائج اختبار غرانجر وجود سببية ثنائية الاتجاه بين مخاطر الائتمان و مخاطر السيولة ووجود سببية أحادية الاتجاه تتجه من مخاطر السوق لمخاطر الائتمان و من مخاطر التشغيل لمخاطر الائتمان.
كما أظهرت نتائج دالة الاستجابة اختلاف استجابة المخاطر المختلفة للصدمات الهيكلية
Abstract EN
This research aims to test for Granger causality and to analyse structure shocks between credit risk and other banking risks (Market Risk, Liquidity Risk and Operational Risk) in private traditional Commercial Banks operating in Syria.
A panel of quarterly data during the period (2008-2018) and 11 banks is used.
To achieve the purpose of study stationarity test, Granger Causality from Reduced VAR and Impulse Response Function from structure VAR, are implemented.
The results show that there is a bidirectional Granger causality between credit risk and liquidity risk.
Meanwhile, un unidirectional Granger causality from both market risk and operational risk to credit risk is detected.
In addition, the implemented impulse response function shows different response of structural shocks between Risks.
American Psychological Association (APA)
العمار، رضوان وليد وليندا إسماعيل وزينة إسماعيل. 2020. دراسة قياسية للعلاقة بين المخاطر الائتمانية و كل من (مخاطر السوق، مخاطر السيولة، و مخاطر التشغيل) في المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية. مجلة البحوث الاقتصادية والمالية،مج. 7، ع. 2، ص ص. 34-60.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1040750
Modern Language Association (MLA)
العمار، رضوان وليد....[و آخرون]. دراسة قياسية للعلاقة بين المخاطر الائتمانية و كل من (مخاطر السوق، مخاطر السيولة، و مخاطر التشغيل) في المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية. مجلة البحوث الاقتصادية والمالية مج. 7، ع. 2 (كانون الأول 2020)، ص ص. 34-60.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1040750
American Medical Association (AMA)
العمار، رضوان وليد وليندا إسماعيل وزينة إسماعيل. دراسة قياسية للعلاقة بين المخاطر الائتمانية و كل من (مخاطر السوق، مخاطر السيولة، و مخاطر التشغيل) في المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية. مجلة البحوث الاقتصادية والمالية. 2020. مج. 7، ع. 2، ص ص. 34-60.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1040750
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1040750
