نمذجة تقلبات سعر النفط في الجزائر باستخدام نماذج EGARCH
Other Title(s)
Modelling oil price volatility in Algeria : evidence from EGARCH model
Joint Authors
جوال، محمد السعيد
العقاب، محمد
رابحي، المختار
Source
Issue
Vol. 8, Issue 1 (30 Apr. 2021), pp.266-286, 21 p.
Publisher
Publication Date
2021-04-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
21
Main Subjects
Abstract AR
نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى نمذجة تقلبات سعر النفط الخام في الجزائر خلال الفترة ماي 2010- اكتوبر 2019 و بعد استخدام العديد من النماذج تبين أن النموذج الملائم هوARIMA(3، 1، 0) مع خطأ من نوع EGARCH(1، 1) لوصف سلوك التباين الشرطي و تعني هذه الصياغة أن التباين الشرطي يتأثر بإشارة الصدمات الحاصلة و بمداها فهو نموذج غير خطي وغير متناظر.
و من خلال نتائج التقدير اتضح أن الصدمات الموجبة المترافقة مع الأخبار الجيدة تعطي تقلبات أقل حدة من الصدمات السالبة المترافقة مع الأخبار السيئة كما أن حدوث اضطراب في الفترة الحالية يؤدي إلى استمراريته للفترة الموالية و بنفس الحدة غير انه يتخامد ببطئ في الفترات المستقبلية.
American Psychological Association (APA)
العقاب، محمد ورابحي، المختار وجوال، محمد السعيد. 2021. نمذجة تقلبات سعر النفط في الجزائر باستخدام نماذج EGARCH. مجلة المالية و الأسواق،مج. 8، ع. 1، ص ص. 266-286.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1082990
Modern Language Association (MLA)
العقاب، محمد....[و آخرون]. نمذجة تقلبات سعر النفط في الجزائر باستخدام نماذج EGARCH. مجلة المالية و الأسواق مج. 8، ع. 1 (2021)، ص ص. 266-286.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1082990
American Medical Association (AMA)
العقاب، محمد ورابحي، المختار وجوال، محمد السعيد. نمذجة تقلبات سعر النفط في الجزائر باستخدام نماذج EGARCH. مجلة المالية و الأسواق. 2021. مج. 8، ع. 1، ص ص. 266-286.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1082990
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1082990
