تحليل أهمية استخدام اختبارات الضغط كوسيلة للكشف المبكر عن خسائر المخاطر البنكية مع الإشارة لتجربة البنوك الأردنية
Other Title(s)
Analyze the importance of using stress tests as a means of early detection of Bank risk losses with reference to the experience of Jordanian Banks
Joint Authors
زبيري، نورة
فخاري، فاروق
بوديعة، مونية
Source
Issue
Vol. 4, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.216-233, 18 p.
Publisher
Ahmed Ben Yahia El Wancharissi University Centre of Tissemsilt
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Abstract AR
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام هام من أنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في التنبؤ بمختلف المخاطر البنكية يتعلق الأمر باختبارات الضغط و التحمل حيث تعتبر هذه الأخيرة أداة هامة في اختبار مدى قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية المستقبلية وذلك بعد إخضاع بياناتها لعدة فرضيات و سيناريوهات.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها فشل عدة بنوك على المستوى العالمي في الاختبار الأول وتم اعتبارها أكثر عرضة للخسائر الناجمة عن المخاطر البنكية وذلك بعد تطبيق فرضيات و سيناريوهات قاسية و أكثر تشاؤمية الأمر الذي مكن تلك البنوك و كذلك السلطات النقدية و الرقابية عليها من اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الاحترازية الهادفة إلى التقليل من حدة تلك المخاطر وتدنيتها لأقصى حد ممكن كما بينت الدراسة بعد تحليل تطبيق اختبارات الضغط على البنوك الأردنية أن هذه الأخيرة تملك إمكانية لتطبيق كل السيناريوهات و الفرضيات للتنبؤ بالصدمات المستقبلية الناجمة عن مخاطر الإئتمان كنموذج للدراسة
Abstract EN
This study aims to highlight an important system of early warning systems used to predict the various banking risks, which is related to stress tests, which is an important tool in testing the ability of banks to withstand future financial shocks, after subjecting their data to several hypotheses and scenarios.
The study reached several results, the most important of which are the failure of several banks on the international level in the first test, and they were considered more vulnerable to losses due to banking risks after the application of harsh and more pessimistic assumptions and scenarios, which enabled these banks as well as monetary and regulatory authorities to take all measures Precautionary measures aimed at minimizing these risks and minimizing them, as the study showed after analyzing the application of stress tests on Jordanian banks, the latter has the possibility to apply all scenarios and hypotheses to predict future shocks resulting from Credit risk as a model of study.
American Psychological Association (APA)
فخاري، فاروق وزبيري، نورة وبوديعة، مونية. 2020. تحليل أهمية استخدام اختبارات الضغط كوسيلة للكشف المبكر عن خسائر المخاطر البنكية مع الإشارة لتجربة البنوك الأردنية. مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية،مج. 4، ع. 1، ص ص. 216-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1083503
Modern Language Association (MLA)
فخاري، فاروق....[و آخرون]. تحليل أهمية استخدام اختبارات الضغط كوسيلة للكشف المبكر عن خسائر المخاطر البنكية مع الإشارة لتجربة البنوك الأردنية. مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية مج. 4، ع. 1 (2020)، ص ص. 216-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1083503
American Medical Association (AMA)
فخاري، فاروق وزبيري، نورة وبوديعة، مونية. تحليل أهمية استخدام اختبارات الضغط كوسيلة للكشف المبكر عن خسائر المخاطر البنكية مع الإشارة لتجربة البنوك الأردنية. مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية. 2020. مج. 4، ع. 1، ص ص. 216-233.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1083503
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1083503