La détermination de taux de change du dinar Algérien : à court terme à l'aide d'une marche aléatoire

Abstract FRE

Les taux de change sont difficiles à anticiper car ils réagissent sous l'influence des différents indicateurs de l'économie.

Plusieurs économistes se sont penchés sur le problème de la prévision du taux de change.

Ainsi la littérature empirique montre qu'il est difficile de prévoir et expliquer les fluctuations du taux de change.

Dans ce contexte on a essayé d'appliquer la méthodologie de Box & Jenkins pour prévoir le taux de change nominal du dinar algérien pour la période de premier trimestre de l'année 2015.

On a utilisé une série de taux de change (taux de change nominal dinars /dollar) d'une période de dix-neuf ans, de janvier 1996 à décembre 2014 soit 228 observations mensuelles.

Nous avons mis en place un modèle de prévision du dinar de type ARIMA afin de distinguer les variations de taux de change qui sont considérées qu'une marche aléatoire représentée par l'équation t =0.

4722 +.