نمذجة تقلبات معدلات التضخم في الجزائر باستخدام نماذج ARCH
Other Title(s)
Modelling inflation rates volatility in Algeria using ARCH models
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 4, Issue 2 (30 Jun. 2020), pp.200-219, 20 p.
Publisher
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Topics
Abstract AR
هدفت هذه الدراسة إلى نمذجة معدلات التضخم في الجزائر للفترة الممتدة من جانفي 2000 إلى ديسمبر 2018 والتوقع بالقيم المستقبلية لها باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم تجانس تباينات الأخطاء (ARCH).
نتائج الدراسة من معياري AIC و SC بالإضافة إلى معامل التحديد خلصت إلى أن أحسن نموذج هو نموذج MA(1) بأثر GARCH(1.
1) مقارنة بباقي النماذج الأخرى المرشحة.
كما أن معدلات التضخم المتنبأ به جاءت متسقة تماما مع القيم السابقة
Abstract EN
This paper aims to modeling the inflation rates in Algeria using the ARCH model during the period January 2000 to December 2018.
The results show that the GARCH (1.
1) model is the best in modeling and forcasting Algerian's monthly rates of inflation.
American Psychological Association (APA)
بوداب، سهام وابن جدو، سامي. 2020. نمذجة تقلبات معدلات التضخم في الجزائر باستخدام نماذج ARCH. مجلة اقتصاد المال و الأعمال،مج. 4، ع. 2، ص ص. 200-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090484
Modern Language Association (MLA)
بوداب، سهام وابن جدو، سامي. نمذجة تقلبات معدلات التضخم في الجزائر باستخدام نماذج ARCH. مجلة اقتصاد المال و الأعمال مج. 4، ع. 2 (حزيران 2020)، ص ص. 200-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090484
American Medical Association (AMA)
بوداب، سهام وابن جدو، سامي. نمذجة تقلبات معدلات التضخم في الجزائر باستخدام نماذج ARCH. مجلة اقتصاد المال و الأعمال. 2020. مج. 4، ع. 2، ص ص. 200-219.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1090484
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1090484
