تقييم أداء المحافظ المدارة بالتقلبات : دراسة حالة الأسواق المالية المتقدمة (1990-2021)
Other Title(s)
Evaluating the performance of volatility managed portfolios : case study of developed financial markets (1990-2021)
Joint Authors
Source
مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية و المالية
Issue
Vol. 5, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.194-212, 19 p.
Publisher
University Centre of Aflou Istitute of Economics Trade and Management Sciences
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Economy and Commerce
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
تهدف الدراسة إلى تقييم استراتيجية المحفظة المدارة بالتقلبات في الأسواق المالية المتقدمة.
حيث تم استنساخ منهجية Moreira و Muir (2017) و تطبيقها على عوامل الخطر المعروفة.
مثل : السوق و الحجم و القيمة و الزخم و الربحية و عوامل الاستثمار في الأسهم.
بشكل عام لم تتوافق نتائجنا مع ما حصلوا عليه.
كما خلصت دراستنا إلى أن المحفظة المدارة بالتقلبات لا تتفوق على أداء محفظة الشراء و الاحتفاظ باستثناء عامل الزخم أو في أوقات الأزمات المالية على غرار الدراسات السابقة
Abstract EN
The aim of this study is to evaluate the strategy of volatility managed portfolio on developed financial market against buy-and-hold portfolio.
We have replicated Moreira and Muir's (2017) methodology and implemented it on well-known factors.
Our findings do not agree with their results in general.
The study concludes that the strategy of volatility managed portfolio does not outperform buy-and-hold in our sample except for momentum factor, or in times of financial crises as found in previous studies.
American Psychological Association (APA)
إبراهيم عامر ودرواسي، مسعود. 2021. تقييم أداء المحافظ المدارة بالتقلبات : دراسة حالة الأسواق المالية المتقدمة (1990-2021). مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية و المالية،مج. 5، ع. 1، ص ص. 194-212.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1249458
Modern Language Association (MLA)
إبراهيم عامر ودرواسي، مسعود. تقييم أداء المحافظ المدارة بالتقلبات : دراسة حالة الأسواق المالية المتقدمة (1990-2021). مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية و المالية مج. 5، ع. 1 (2021)، ص ص. 194-212.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1249458
American Medical Association (AMA)
إبراهيم عامر ودرواسي، مسعود. تقييم أداء المحافظ المدارة بالتقلبات : دراسة حالة الأسواق المالية المتقدمة (1990-2021). مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية و المالية. 2021. مج. 5، ع. 1، ص ص. 194-212.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1249458
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1249458
