أثر عوائد الأسواق المالية على التقلبات الشرطية لدول شرق آسيا : دراسة حالة : اندونيسيا ماليزيا و سنغافورة
Other Title(s)
The impact of financial market returns on volatility conditional in East Asian countries : case study : Indonesia, Malaysia, Singapore
Joint Authors
Source
المجلة الجزائرية للتسيير و الاقتصاد
Issue
Vol. 15, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.161-178, 18 p.
Publisher
University of Oran 2-Mohammed Ben Ahmed Faculty of Economics Business and Management Sciences
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة و تحليل تأثير عوائد الأسواق المالية على التقلبات الشرطية لدول شرق آسيا منها اندونيسيا ماليزيا و سنغافورة خلال الفترة 2014 – 2020.
وذلك باستخدام نماذج GARCH بالإضافة إلى دراسة الارتباطات الشرطية لهذه الأسواق بالاستعانة بنموذج DCC-GARCH.
وتوصلت الدراسة إلى أن عوائد الأسواق لا تؤثر على التقلبات الشرطية للأسواق فيما بينها.
ماعدا سوق سنغافورة كان له اثر على التقلبات الشرطية لسوق اندونيسيا.
و خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط شرطية ديناميكية بين سوقي سنغافورة و اندونيسيا
Abstract EN
The purpose of this study is to understand and analyze the impact of financial market returns on the conditional volatility of East Asian countries, including Indonesia, Malaysia, Singapore, 2014-2020.
Using GARCH model.
In addition to studying the conditional correlation of these markets, the DCC-GARCH model is used.
The study found that market returns did not affect the volatility of the markets conditional among themselves.
Except the Singapore market had an impact on the fluctuations of the Indonesian market.
The study found that there is a dynamic conditional correlation between Singapore and Indonesia.
American Psychological Association (APA)
منصوري، حاج موسى وبوقرة، إيمان. 2021. أثر عوائد الأسواق المالية على التقلبات الشرطية لدول شرق آسيا : دراسة حالة : اندونيسيا ماليزيا و سنغافورة. المجلة الجزائرية للتسيير و الاقتصاد،مج. 15، ع. 1، ص ص. 161-178.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1249580
Modern Language Association (MLA)
منصوري، حاج موسى وبوقرة، إيمان. أثر عوائد الأسواق المالية على التقلبات الشرطية لدول شرق آسيا : دراسة حالة : اندونيسيا ماليزيا و سنغافورة. المجلة الجزائرية للتسيير و الاقتصاد مج. 15، ع. 1 (2021)، ص ص. 161-178.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1249580
American Medical Association (AMA)
منصوري، حاج موسى وبوقرة، إيمان. أثر عوائد الأسواق المالية على التقلبات الشرطية لدول شرق آسيا : دراسة حالة : اندونيسيا ماليزيا و سنغافورة. المجلة الجزائرية للتسيير و الاقتصاد. 2021. مج. 15، ع. 1، ص ص. 161-178.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1249580
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1249580
