رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية
Other Title(s)
Detecting the asymmetric effect of shocks on crude oil market volatility : empirical evidences from asymmetric GARCH models
Author
Source
Issue
Vol. 10, Issue 1 (30 Jun. 2021), pp.335-358, 24 p.
Publisher
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن أثر الصدمات الموجبة و الصدمات السالبة على تقلبات أسعار النفط البرنت خلال الفترة 22 ماي 1987– 22 ماي 2020.
لهذا الغرض استخدمنا ثلاث نماذج GARCH غير تناظرية: EGARCH، GJR-GARCH، APGARCH و نموذج GARCH الإعتيادي تحت عدة إفتراضات للتوزيع الشرطي للبواقي المعيرة.
أشارت نتائج التقديرات إلى معنوية معامل الأثر اللاتناظري.
و بناء على اختبار D-M للقدرة التنبؤيةدلت النتائج أن أدق نموذج هوMA(3)-EGARCH(1، 1) سواء باستخدام MSE أو MAE.
.
American Psychological Association (APA)
عكريش، كمال. 2021. رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية. دفاتر بوادكس،مج. 10، ع. 1، ص ص. 335-358.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250742
Modern Language Association (MLA)
عكريش، كمال. رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية. دفاتر بوادكس مج. 10، ع. 1 (2021)، ص ص. 335-358.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250742
American Medical Association (AMA)
عكريش، كمال. رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفط : أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية. دفاتر بوادكس. 2021. مج. 10، ع. 1، ص ص. 335-358.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1250742
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1250742
