التنبؤ بأسعار النفط الخام في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية Box-Jenkins
Other Title(s)
Forecasting crude oil prices for Saudi Arabia : the Box-Jenkins approaches
Joint Authors
باراس، أسماء حسن
القدير، خالد بن حمد عبد الله
Source
Issue
Vol. 12, Issue 23 (31 Jul. 2017), pp.2-26, 25 p.
Publisher
Publication Date
2017-07-31
Country of Publication
Saudi Arabia
No. of Pages
25
Main Subjects
Abstract EN
The study investigates the crude oil prices behavior over time during the weekly period from May 15th 1987 to December 1 st 2015.
The Box-Jenkins approach has been employed to build Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models to analyze and forecast the crude oil prices time series behavior.
The results of the ADF and PP unit root test indicates that the crude oil prices are non-stationary and integrated with order 1 I(1).
Furthermore, the application of Box-Jenkins approaches show that the AR(3)-GARCH(2,2) is the best model describing crude oil prices behavior.
Moreover, we examine the dynamic behavior of conditional volatility using GARCH model.
We find high fluctuations in conditional volatility related to the financial and economic crisis during the period.
American Psychological Association (APA)
القدير، خالد بن حمد عبد الله وباراس، أسماء حسن. 2017. التنبؤ بأسعار النفط الخام في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية Box-Jenkins. دراسات اقتصادية،مج. 12، ع. 23، ص ص. 2-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1314589
Modern Language Association (MLA)
القدير، خالد بن حمد عبد الله وباراس، أسماء حسن. التنبؤ بأسعار النفط الخام في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية Box-Jenkins. دراسات اقتصادية مج. 12، ع. 23 (تموز 2017)، ص ص. 2-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1314589
American Medical Association (AMA)
القدير، خالد بن حمد عبد الله وباراس، أسماء حسن. التنبؤ بأسعار النفط الخام في المملكة العربية السعودية باستخدام منهجية Box-Jenkins. دراسات اقتصادية. 2017. مج. 12، ع. 23، ص ص. 2-26.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1314589
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 22-25
Record ID
BIM-1314589
