التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch
Other Title(s)
Forecasting volatility in crude oil futures prices using GARCH models
Joint Authors
بولنوار، لخضاري
بوعبد الله، عبد الحميد
Source
Issue
Vol. 6, Issue 1 (30 Jun. 2019), pp.81-104, 24 p.
Publisher
Higher School of Management and Digital Economy
Publication Date
2019-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Social Sciences (Multidisciplinary)
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي يعكس تقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام المتداولة في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الممتدة من 02/01/2013 إلى 10/01/2020، باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس (GARCH).
تم التوصل إلى أن النموذج EGARCH(1، 1) مع أخطاء تتبع توزيع Student هو النموذج المناسب لعملية التنبؤ.
بعد القيام بعملية التنبؤ للفترة الممتدة من 13/01/2020 إلى 07/02/2020 اتضح أن السوق قد يشهد ركودا بسبب زيادة المخاطر في السوق.
الكلمات المفتاحية:
American Psychological Association (APA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبولنوار، لخضاري. 2019. التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch. المدبر،مج. 6، ع. 1، ص ص. 81-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1325272
Modern Language Association (MLA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبولنوار، لخضاري. التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch. المدبر مج. 6، ع. 1 (2019)، ص ص. 81-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1325272
American Medical Association (AMA)
بوعبد الله، عبد الحميد وبولنوار، لخضاري. التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch. المدبر. 2019. مج. 6، ع. 1، ص ص. 81-104.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1325272
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1325272
