رأس المال الاقتصادي لتغطية المخاطر المصرفية الكامنة : دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التقليدية الخاصة في سورية
Other Title(s)
Economic capital for inherent banks risk : case study : traditional private banking sector in Syria
Author
Source
Issue
Vol. 10, Issue 1 (30 Jun. 2022), pp.49-72, 24 p.
Publisher
University of 20 August 1955 Skikda Faculty of Economic Commerce and Management Sciences
Publication Date
2022-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Banking and Financial Sciences
Topics
Abstract AR
هدف هذا البحث لقياس رأس المال الاقتصادي اللازم لتغطية المخاطر الكامنة.
و لتحقيق ذلك تم الاعتماد على نموذج Srisk الذي يربط المخاطر المنتظمة مع المخاطر الكامنة للمصرف و جمع بيانات لـ 10 مصارف تقليدية مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 2009 - 2018 و تحليلها إحصائيا.
حيث تمت المصادقة على النموذج من خلال دراسة علاقة رأس المال الاقتصادي كمتغير تابع و المتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الكامنة (الأعمال و الاستراتيجية السمعة و القانونية) من خلال الاعتماد على نموذج ARDL و نموذج المربعات الصغرى باستخدام برنامج E-views الإصدار رقم 10 وقد تم التوصل للنتاج التالية: - الرافعة المالية المثلى لعمل المصارف السورية في ظل وجود سوق مالية نشطة تمثل أداء المصارف و أوضاع اقتصادية مستقرة هي بين 6-7- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين رأس المال الاقتصادي و كل من المتغيرات (إجمالي التسهيلات للأصول الودائع للأصول رأس المال الأساسي للموجودات المرجحة بالمخاطر) على الأجل الطويل عند مستوى ثقة 5% - وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين رأس المال الاقتصادي و كل من المتغيرات (صافي الفوائد للأصول إجمالي الأصول إجمالي التسهيلات الحصة السوقية) على الأجل الطويل عند مستوى ثقة 5%- عدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين رأس المال الاقتصادي و كل من المتغيرات (معدل التعثر المخصصات الائتمانية للمطاليب العائد على الأصول المنطقة z) على الأجل الطويل و القصير عند مستوى ثقة 5%
Abstract EN
The aim of this research is to measure the economic capital needed to cover the inherent risks.
To achieve this, a Srisk model was relied upon that links the systematic risks with the inherent risks of the bank and collects data for 10 traditional banks listed in the Damascus Securities exchange for the period 2009 -2018.
The model was verified by studying the relationship of economic capital as a dependent variable, and independent variables that reflect the inherent risks By relying on the ARDL model and the small squares model using the E-views program version.
10, the following results are: there is a statistical significance inverse relationship between Economic capital and all of the variables In the long term at a level of confidence of 5%, -there is a direct relationship with statistical significance between economic capital and each of the variables (Net interest on assets, total assets, total facilities, market share) In the long term at a level of confidence of 5%, - the absence of a significant statistical relationship between economic capital and each of the variables (default rate, provision to liabilities, return on asset, z- score) In the long and short term at the level of confidence of 5%
American Psychological Association (APA)
البدوي، لمى. 2022. رأس المال الاقتصادي لتغطية المخاطر المصرفية الكامنة : دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التقليدية الخاصة في سورية. مجلة الباحث الاقتصادي،مج. 10، ع. 1، ص ص. 49-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375525
Modern Language Association (MLA)
البدوي، لمى. رأس المال الاقتصادي لتغطية المخاطر المصرفية الكامنة : دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التقليدية الخاصة في سورية. مجلة الباحث الاقتصادي مج. 10، ع. 1 (2022)، ص ص. 49-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375525
American Medical Association (AMA)
البدوي، لمى. رأس المال الاقتصادي لتغطية المخاطر المصرفية الكامنة : دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التقليدية الخاصة في سورية. مجلة الباحث الاقتصادي. 2022. مج. 10، ع. 1، ص ص. 49-72.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1375525
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن ملاحق : ص. 70-72
Record ID
BIM-1375525
