نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي الفورية باستخدام نموذج GARCH
Other Title(s)
Modeling natural gas spot prices volatility using GARCH models
Author
Source
Issue
Vol. 9, Issue 2 (30 Sep. 2022), pp.114-134, 21 p.
Publisher
Publication Date
2022-09-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
21
Main Subjects
Topics
Abstract AR
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إحصائي لمؤشر أسعار الغاز الطبيعي الفورية في NYMEX خلال الفترة ( 10 يناير1997 إلى 25 ديسمبر 2020) باستخدام نماذج GARCH، التي تأخذ بعين الاعتبار تقلبات الأسعار خلال الفترة المتداولة، وتمت الدراسة على مراحل ابتداء من دراسة الاستقرارية التي أكدت على أن السلسلة متكاملة من الدرجة الأولى وعليه بناء النموذج مختلط للانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة بالاعتماد على منهجية بوكس جنكيز و هو ARIMA (1.
1.
1) باعتباره النموذج المناسب بناء على مجموعة من المعايير.
إلا أن النموذج الأمثل المختار يحتوي على أثر ARCH مما يتطلب تكوين نموذج مناسب لهذه السلسلة، و بعد تطبيق مجموعة من المعايير النموذج الأمثل لسلسلة الأسعار الفورية للغاز الطبيعي هو GARCH(1، 0).
الكلمات المفتاحية: نماذج ARIMA، الغاز الطبيعي، أسعار الفورية، نماذج
Abstract EN
GARCH.
The study aimed to build a statistical model of the natural gas spot prices index in NYMEX during the period (10 January 1997 -25 December 2020) using the GARCH models, which take into consideration the fluctuations in prices during different periods.
The study was devised into phases, first an analytical study of the series, The series is a first-order integrator which builds the mixed model of autoregressive and moving averages, based on the methodology of Box- Jenkins ARIMA (1.
1.
1) as the appropriate model based on a set of criteria.
However, the chosen optimal model contains the ARCH effect which requires the formation of an appropriate model for this series.
After applying a set of criteria, the optimal model of the series is the GARCH (1.
0).
key words: ARIMA models, Natural Gas, Spot Prices, GARCH Models
American Psychological Association (APA)
جيلالي، آمنة. 2022. نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي الفورية باستخدام نموذج GARCH. مجلة المالية و الأسواق،مج. 9، ع. 2، ص ص. 114-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1442966
Modern Language Association (MLA)
جيلالي، آمنة. نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي الفورية باستخدام نموذج GARCH. مجلة المالية و الأسواق مج. 9، ع. 2 (أيلول 2022)، ص ص. 114-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1442966
American Medical Association (AMA)
جيلالي، آمنة. نمذجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي الفورية باستخدام نموذج GARCH. مجلة المالية و الأسواق. 2022. مج. 9، ع. 2، ص ص. 114-134.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1442966
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1442966