المخاطر المصرفية و آثارها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة (1988-2002)
Other Title(s)
Banking risks and their effects on credit facilities at Jordanian commercial banks over the period (1988-2002)
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الجنابي، هيل عجمي جميل
مغايرة، أكثم عيسى
العزي، إبراهيم حسن
University
Al albayt University
Faculty
Faculty of Finance and Business Administration
Department
Department of Finance and Banking
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2004
Arabic Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر المخاطر المصرفية على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجاري الأردنية خلال الفترة (1988-2002).
و قد تم اختيار الفترة لاعتبارات تتعلق بتوفر البيانات للباحثة، و ذلك لبيان مدى تأثير التسهيلات الائتمانية المننوحة من خلال البنوك التجارية المخاطر المصرفية.
و لقد تم في هذه الدراسة الاشارة إلى تطور التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك التجارية، بالإضافة إلى تحديد العوامل المؤثرة عليها.
كما وتم تحليل مؤشرات المخاطر المصرفية و معايير قياسها، بالإضافة إلى التعرف على أهم أساليب إدارة المخاطر المصرفية و أساليب التحوط ضد بعض أنواع هذه المخاطر في سبيل تجنبها أو الحد من آثارها السلبية على العملية الائتمانية.
تم تقسيم البنوك التجارية إلى أربعة أقسام بناء على حجم موجوداتها، و ذلك لمراعاة الفروقات بين أحجام البنوك.
و من ثم تم اختيار بنك واحد من كل مجموعة، و حساب المؤشرات الخاصة بكل نوع من المخاطر و دراسة تأثيره على التسهيلات الائتمانية لكل بنك على حدة.
و قد أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوتا في تأثير المخاطر المصرفية على التسهيلات الائتمانية، فبالنسبة لمخاطر الفائدة تؤدي زيادتها إلى تخفيض حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنك العربي.
أما بالنسبة لمخاطر الائتمان فقد أدت زيادتها إلى تخفيض حجم التسهيلات لدى بنك القاهرة.
و أوضحت نتائج الدراسة بأن انخفاض مخاطر رأس المال يؤدي لزيادة التسهيلات الائتمانية لدى البنك العربي بينما يؤدي انخفاض هذه المخاطر إلى تقليل حجم التسهيلات الائتمانية لدى البنك الأهلي.
و قد أدى انخفاض مخاطر السيولة إلى زيادة حجم التسهيلات في بنك القاهرة عمان بينما أدى انخفاض مخاطر السيولة لدى بنك المؤسسة العربية إلى خفض حجم التسهيلات الائتمانية.
و يعود سبب تفاوت النتائج على مستوى البنوك إلى اختلاف السياسة الائتمانية من بنك لآخر، و اختلاف أسلوب إدارة كل بنك للمخاطر التي تواجه العمل المصرفي، بالإضافة إلى اختلاف حجم و تشكيل و الموجودات و المطلوبات من بنك لآخر.
أما بالنسبة لمجموع البنوك التجارية فلقد أشارت النتائج إلى أن انخفاض مخاطر السيولة يؤدي لزيادة حجم التسهيلات الإجمالي لدى البنوك، و أن انخفاض مخاطر رأس المال يؤدي لزيادة حجم التسهيلات.
و أشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين حجم الودائع و التسهيلات الائتمانية لمجتمع البنوك التجارية بينما بينت النتائج عدم وجود علاقة معنوية ما بين معدل النمو في الدخل المحلي و الإجمالي و التسهيلات الائتمانية لمجتمع البنوك التجارية بينما بينت النتائج عدم وجود علاقة معنوية ما بين معدل النمو في الدخل المحلي الإجمالي و التسهيلات الائتمانية، و قد يعود ذلك إلى عدم ثقة البنوك بالأوضاع الاقتصادية و السياسية السائدة في المنطقة.
و قد أوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك التجارية بتحسين مستوى إدارة المخاطر لديها من خلال استخدام أنظمة للتصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية و تحسين طرق قياس و إدارة المخاطر التشغيلية و السوقية بما يتناسب مع تطبيق معايير لجنة بازل في عام 2007.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
No. of Pages
134
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل التمهيدي.
الفصل الأول : التسهيلات الائتمانية في المصارف التجارية.
الفصل الثاني : المخاطر المصرفية.
الفصل الثالث : التحليل لاختبار صحة الفرضيات.
النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
عمر، لما محمد جميل. (2004). المخاطر المصرفية و آثارها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة (1988-2002). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310935
Modern Language Association (MLA)
عمر، لما محمد جميل. المخاطر المصرفية و آثارها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة (1988-2002). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2004).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310935
American Medical Association (AMA)
عمر، لما محمد جميل. (2004). المخاطر المصرفية و آثارها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة (1988-2002). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310935
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-310935
